Сравнение YBIT с BTC-USD
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, YBIT returned -39.63% vs -43.42% for BTC-USD. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -24.76%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.20%.
YBIT
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- -9.24%
- С начала года
- -24.76%
- 1 год
- -39.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.16%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
| $596.34K | $410.50K | $532.74K |
Сравнение доходности по годам YBIT и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -24.76% | -2.49% | 1.40% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -6.27% | 39.63% |
Correlation
The correlation between YBIT and BTC-USD is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between YBIT and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
YBIT
BTC-USD
Сравнение YBIT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.82 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.25 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и BTC-USD
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.46%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.46% | -85.30% | +37.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.46% | -53.08% | +5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.23% | -48.23% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.30% | -42.76% | +25.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.79% | 25.21% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и BTC-USD
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 5.94%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 8.48% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.51% | 33.28% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.89% | 35.86% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.07% | 43.60% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.07% | 56.22% | -18.15% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and BTC-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (8.48%) compared to YBIT (5.94%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.46% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор