Сравнение YBIT с BTC-USD
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, YBIT returned -38.14% vs -39.67% for BTC-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YBIT показывает доходность -30.16%, а BTC-USD немного выше – -29.97%.
YBIT
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- -22.94%
- С начала года
- -30.16%
- 6 месяцев
- -31.10%
- 1 год
- -38.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам YBIT и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -30.16% | -2.49% | -0.09% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 40.56% |
Correlation
The correlation between YBIT and BTC-USD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between YBIT and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
YBIT
BTC-USD
Сравнение YBIT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBIT | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.87 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.78 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.39 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBIT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.93 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 1.13 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок YBIT и BTC-USD
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.30%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -85.30% | +38.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.30% | -50.87% | +3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.30% | -50.87% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.23% | -42.29% | +27.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.03% | 34.02% | -8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и BTC-USD
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 8.38%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 10.54% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.05% | 34.26% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 35.65% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.74% | 44.98% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.74% | 56.70% | -17.96% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and BTC-USD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to YBIT (8.38%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.30% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор