PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YBIT с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение YBIT с BTC-USD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Bitcoin (BTC-USD).

YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YBIT или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между YBIT и BTC-USD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности YBIT и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YBIT:

0.18

BTC-USD:

1.34

Коэф-т Сортино

YBIT:

0.54

BTC-USD:

3.13

Коэф-т Омега

YBIT:

1.07

BTC-USD:

1.33

Коэф-т Кальмара

YBIT:

0.28

BTC-USD:

2.51

Коэф-т Мартина

YBIT:

0.59

BTC-USD:

11.77

Индекс Язвы

YBIT:

13.77%

BTC-USD:

11.18%

Дневная вол-ть

YBIT:

42.37%

BTC-USD:

42.21%

Макс. просадка

YBIT:

-29.01%

BTC-USD:

-93.18%

Текущая просадка

YBIT:

-8.39%

BTC-USD:

-2.46%

Доходность по периодам

С начала года, YBIT показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 10.82%.

YBIT

С начала года

2.52%

1 месяц

8.15%

6 месяцев

1.76%

1 год

7.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

10.82%

1 месяц

23.75%

6 месяцев

18.67%

1 год

56.24%

5 лет

61.70%

10 лет

84.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YBIT и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YBIT
Ранг риск-скорректированной доходности YBIT, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YBIT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBIT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBIT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBIT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBIT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YBIT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YBIT на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBIT и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок YBIT и BTC-USD

Максимальная просадка YBIT за все время составила -29.01%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YBIT и BTC-USD

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 10.44% и 10.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...