Сравнение YBIT с XBTY
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -35.27% vs -36.52% for XBTY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -24.59%, что значительно ниже, чем у XBTY с доходностью -19.49%.
YBIT
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -15.67%
- С начала года
- -24.59%
- 6 месяцев
- -27.08%
- 1 год
- -35.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -24.59% | -12.87% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -21.15% |
Correlation
The correlation between YBIT and XBTY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.90 |
The correlation between YBIT and XBTY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. XBTY — Ранг доходности на риск
YBIT
XBTY
Сравнение YBIT c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBIT | XBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.78 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.81 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.24 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBIT | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | -1.29 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -1.26 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок YBIT и XBTY
Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, примерно равная максимальной просадке XBTY в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -45.46% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -45.46% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.10% | -45.46% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -23.04% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.69% | 29.49% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и XBTY
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что YBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 5.46% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 17.11% | +11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.10% | 28.34% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.63% | 27.95% | +10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.63% | 27.95% | +10.68% |
Сравнение комиссий YBIT и XBTY
И YBIT, и XBTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и XBTY
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 101.02%, что меньше доходности XBTY в 240.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 101.02% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, YBIT and XBTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
YBIT has higher volatility (7.77%) compared to XBTY (5.46%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -45.54% vs XBTY's -45.46%.
On 1-year performance, YBIT leads with -35.27% vs -36.52% for XBTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBIT has performed better with a -35.27% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT and XBTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 101.02% for YBIT.
YBIT is categorized as Cryptocurrency, while XBTY is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares.
YBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор