PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YBIT с XBTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YBIT с XBTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -39.63% vs -43.98% for XBTY. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YBIT и XBTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YBIT показывает доходность -24.76%, что значительно ниже, чем у XBTY с доходностью -21.37%.

YBIT

1 день
0.29%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
-9.24%
С начала года
-24.76%
1 год
-39.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-12.16%

XBTY

1 день
0.09%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
-12.92%
С начала года
-21.37%
1 год
-43.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-32.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

XBTY

GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF
$65.47K$97.16K$222.75K

YBIT

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
$596.34K$410.50K$532.74K

Сравнение доходности по годам YBIT и XBTY

2026 (YTD)2025
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		-24.76%-11.32%
XBTY
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF		-21.37%-21.19%

Correlation

The correlation between YBIT and XBTY is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г.

0.88

The correlation between YBIT and XBTY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF

GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF

Часто сравнивают с YBIT:
YBIT с YBTCYBIT с BITOYBIT с IBITYBIT с CONYYBIT с BTC-USDYBIT с FBTCYBIT с LFGY
Часто сравнивают с XBTY:
XBTY с YBTCXBTY с BTCIXBTY с BITOXBTY с ULTYXBTY с HOOWXBTY с COYYXBTY с BTC-USD

Доходность на риск

YBIT vs. XBTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
YBIT
Ранг доходности на риск YBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBIT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
XBTY
Ранг доходности на риск XBTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBTY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение YBIT c XBTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YBITXBTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
-1.67

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
-2.55

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.70

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.90

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-1.25

-0.04

YBIT vs. XBTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YBIT на текущий момент составляет -1.08, что выше коэффициента Шарпа XBTY равного -1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBIT и XBTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YBIT и XBTY

Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.46%, примерно равная максимальной просадке XBTY в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и XBTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YBITXBTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.46%

-49.03%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.46%

-49.03%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.23%

-46.73%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.30%

-26.33%

+9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.79%

35.36%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности YBIT и XBTY

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что YBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YBITXBTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

2.28%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

13.85%

+13.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.89%

26.46%

+10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.07%

26.32%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.07%

26.32%

+11.75%

Сравнение комиссий YBIT и XBTY

И YBIT, и XBTY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBIT и XBTY

Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 98.35%, что меньше доходности XBTY в 189.72%

ПозицияTTM20252024
XBTY
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF		189.72%102.53%0.00%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		98.35%88.33%60.00%

Часто задаваемые вопросы

YBIT and XBTY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YBIT has higher volatility (5.94%) compared to XBTY (2.28%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.46% vs XBTY's -49.03%.

On 1-year performance, YBIT leads with -39.63% vs -43.98% for XBTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YBIT has performed better with a -39.63% return vs -43.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YBIT and XBTY have the same expense ratio: 0.99% per year.

XBTY has the higher dividend yield at 189.72%, compared with 98.35% for YBIT.

YBIT is categorized as Cryptocurrency, while XBTY is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares.

YBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YBIT и XBTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор