Сравнение YBIT с XBTY
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -41.27% vs -45.71% for XBTY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -25.24%, что значительно ниже, чем у XBTY с доходностью -22.21%.
YBIT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -29.50%
- С начала года
- -25.24%
- 1 год
- -41.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -24.77%
- С начала года
- -22.21%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -25.24% | -11.32% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -22.21% | -21.19% |
Correlation
The correlation between YBIT and XBTY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.89 |
The correlation between YBIT and XBTY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. XBTY — Ранг доходности на риск
YBIT
XBTY
Сравнение YBIT c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | XBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.69 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.93 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.36 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и XBTY
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.46%, примерно равная максимальной просадке XBTY в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.46% | -49.03% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.46% | -49.03% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.59% | -47.30% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.64% | -25.35% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.03% | 33.58% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и XBTY
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что YBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 4.25% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.49% | 15.36% | +14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.98% | 27.10% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.43% | 26.86% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.43% | 26.86% | +11.57% |
Сравнение комиссий YBIT и XBTY
И YBIT, и XBTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и XBTY
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 95.06%, что меньше доходности XBTY в 210.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 210.38% | 102.53% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 95.06% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and XBTY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (8.45%) compared to XBTY (4.25%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.46% vs XBTY's -49.03%.
On 1-year performance, YBIT leads with -41.27% vs -45.71% for XBTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBIT has performed better with a -41.27% return vs -45.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT and XBTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
XBTY has the higher dividend yield at 210.38%, compared with 95.06% for YBIT.
YBIT is categorized as Cryptocurrency, while XBTY is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares.
YBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор