PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YBIT с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YBIT и IBIT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности YBIT и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.10%
25.88%
YBIT
IBIT

Основные характеристики

Дневная вол-ть

YBIT:

41.97%

IBIT:

54.41%

Макс. просадка

YBIT:

-29.01%

IBIT:

-27.51%

Текущая просадка

YBIT:

-17.43%

IBIT:

-21.44%

Доходность по периодам

С начала года, YBIT показывает доходность -8.02%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -10.07%.


YBIT

С начала года

-8.02%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

14.97%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

-10.07%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

34.32%

1 год

22.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YBIT и IBIT

YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.


YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
График комиссии YBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YBIT: 0.99%
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBIT: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YBIT и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YBIT

IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YBIT c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBIT и IBIT

Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 93.87%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
93.87%60.01%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YBIT и IBIT

Максимальная просадка YBIT за все время составила -29.01%, что больше максимальной просадки IBIT в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.43%
-21.44%
YBIT
IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности YBIT и IBIT

Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 13.55%, в то время как у iShares Bitcoin Trust (IBIT) волатильность равна 17.52%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.55%
17.52%
YBIT
IBIT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab