Сравнение YBIT с BITO
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -36.59% vs -41.98% for BITO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. YBIT charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -26.82%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -2.49% | -0.09% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 33.47% |
Correlation
The correlation between YBIT and BITO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between YBIT and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. BITO — Ранг доходности на риск
YBIT
BITO
Сравнение YBIT c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBIT | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.83 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.44 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBIT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.97 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | -0.10 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок YBIT и BITO
Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -77.86% | +32.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -50.64% | +5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -50.64% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -36.75% | +21.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.85% | 29.27% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и BITO
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 7.61%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 9.03% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.76% | 33.71% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.16% | 43.61% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.65% | 55.10% | -16.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.65% | 55.10% | -16.45% |
Сравнение комиссий YBIT и BITO
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и BITO
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 105.79%, что больше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, YBIT and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITO has higher volatility (9.03%) compared to YBIT (7.61%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -45.54% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, YBIT leads with -36.59% vs -41.98% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBIT has performed better with a -36.59% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 69.59% for BITO.
They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 0.95% for BITO.
BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор