PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAX с XRMI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. YMAX is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, YMAX returned 2.12% vs 9.03% for XRMI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью 1.66%.

YMAX

1 день
-2.10%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.77%
6 месяцев
-1.20%
1 год
2.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.52%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.20%
1 год
9.03%
3 года*
6.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и XRMI

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		0.77%6.04%26.90%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.66%4.60%14.04%

Correlation

The correlation between YMAX and XRMI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.55

The correlation between YMAX and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAX и XRMI

Секторы
YMAX
XRMI

Технологии

63.7%
39.5%

Финансовые услуги

12.7%
11.6%

Коммуникационные услуги

7.6%
10.3%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.5%

Промышленность

2.8%
7.9%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.6%

Здравоохранение

2.0%
8.5%

Энергетика

0.5%
3.1%

Коммунальные услуги

0.3%
2.7%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

YMAX
63.7%
XRMI
39.5%

Финансовые услуги

YMAX
12.7%
XRMI
11.6%

Коммуникационные услуги

YMAX
7.6%
XRMI
10.3%

Потребительский циклический сектор

YMAX
6.2%
XRMI
9.5%

Промышленность

YMAX
2.8%
XRMI
7.9%

Сырьевые материалы

YMAX
2.0%
XRMI
1.7%

Потребительский защитный сектор

YMAX
2.0%
XRMI
4.6%

Здравоохранение

YMAX
2.0%
XRMI
8.5%

Энергетика

YMAX
0.5%
XRMI
3.1%

Коммунальные услуги

YMAX
0.3%
XRMI
2.7%

Недвижимость

YMAX
0.1%
XRMI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

YMAX vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAXXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.65

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
2.30

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.32

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

1.81

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

7.28

-7.09

YMAX vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа XRMI равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAX и XRMI

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAXXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-15.31%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-5.02%

-21.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

-0.52%

-10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-5.87%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

1.24%

+10.00%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и XRMI

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAXXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

1.71%

+9.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

4.44%

+15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

5.52%

+18.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

6.91%

+16.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

6.91%

+16.70%

Сравнение комиссий YMAX и XRMI

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и XRMI

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.01%, что больше доходности XRMI в 12.73%

ПозицияTTM20252024202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.73%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		74.01%78.70%44.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YMAX and XRMI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (10.94%) compared to XRMI (1.71%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs XRMI's -15.31%.

On 1-year performance, XRMI leads with 9.03% vs 2.12% for YMAX. On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XRMI has performed better with a 9.03% return vs 2.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 74.01%, compared with 12.73% for XRMI.

They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.60% for XRMI.

XRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор