PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XRMI с QRMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XRMI и QRMI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности XRMI и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.50%
2.38%
XRMI
QRMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRMI:

2.70

QRMI:

2.20

Коэф-т Сортино

XRMI:

3.99

QRMI:

3.39

Коэф-т Омега

XRMI:

1.58

QRMI:

1.50

Коэф-т Кальмара

XRMI:

1.42

QRMI:

1.26

Коэф-т Мартина

XRMI:

18.52

QRMI:

12.88

Индекс Язвы

XRMI:

0.82%

QRMI:

1.21%

Дневная вол-ть

XRMI:

5.63%

QRMI:

7.08%

Макс. просадка

XRMI:

-15.29%

QRMI:

-20.94%

Текущая просадка

XRMI:

0.00%

QRMI:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRMI показывает доходность 14.69%, а QRMI немного ниже – 14.55%.


XRMI

С начала года

14.69%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

8.74%

1 год

14.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QRMI

С начала года

14.55%

1 месяц

3.84%

6 месяцев

10.16%

1 год

15.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XRMI и QRMI

И XRMI, и QRMI имеют комиссию равную 0.60%.


XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
График комиссии XRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии QRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XRMI c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XRMI, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.702.20
Коэффициент Сортино XRMI, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.993.39
Коэффициент Омега XRMI, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.581.50
Коэффициент Кальмара XRMI, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.421.26
Коэффициент Мартина XRMI, с текущим значением в 18.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.5212.88
XRMI
QRMI

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRMI равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.70
2.20
XRMI
QRMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и QRMI

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.77%, что сопоставимо с доходностью QRMI в 11.68%


TTM202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
11.77%12.61%12.85%2.94%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
11.68%12.45%10.66%3.36%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и QRMI

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и QRMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember00
XRMI
QRMI

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и QRMI

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 1.71%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.71%
2.56%
XRMI
QRMI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab