PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XRMI с QRMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XRMI и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.47%
6.85%
XRMI
QRMI

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 10.51%.


XRMI

С начала года

12.27%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

7.47%

1 год

14.67%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QRMI

С начала года

10.51%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

6.84%

1 год

13.07%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


XRMIQRMI
Коэф-т Шарпа2.672.04
Коэф-т Сортино3.882.97
Коэф-т Омега1.561.43
Коэф-т Кальмара1.181.02
Коэф-т Мартина17.8711.33
Индекс Язвы0.82%1.21%
Дневная вол-ть5.50%6.72%
Макс. просадка-15.29%-20.94%
Текущая просадка-0.28%-1.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XRMI и QRMI

И XRMI, и QRMI имеют комиссию равную 0.60%.


XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
График комиссии XRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии QRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между XRMI и QRMI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XRMI c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XRMI, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.672.04
Коэффициент Сортино XRMI, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.882.97
Коэффициент Омега XRMI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.561.43
Коэффициент Кальмара XRMI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.181.02
Коэффициент Мартина XRMI, с текущим значением в 17.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.8711.33
XRMI
QRMI

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
2.04
XRMI
QRMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и QRMI

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.03%, что сопоставимо с доходностью QRMI в 12.11%


TTM202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
12.03%12.61%12.85%2.94%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
12.11%12.45%10.66%3.36%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и QRMI

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и QRMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28%
-1.87%
XRMI
QRMI

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и QRMI

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 1.93%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93%
2.23%
XRMI
QRMI