PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRMI с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRMI с QRMI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).

XRMI и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XRMI и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRMI и QRMI

2026 (YTD)20252024202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.10%4.60%15.18%4.22%-14.06%2.68%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.37%3.76%14.72%11.73%-18.50%-1.88%

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность -2.10%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью -2.37%.

XRMI

1 день
0.03%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.77%
3 года*
6.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
0.13%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.28%
3 года*
6.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPYXRMI с FUTY
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIAQRMI с qyld

Сравнение комиссий XRMI и QRMI

И XRMI, и QRMI имеют комиссию равную 0.60%.

XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

XRMI vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRMI c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRMIQRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.29

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.46

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.07

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.57

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

1.65

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRMI vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRMIQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.29

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.10

+0.16

Корреляция

Корреляция между XRMI и QRMI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и QRMI

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности QRMI в 12.65%

TTM20252024202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.65%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и QRMI

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и QRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

XRMIQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-20.95%

+5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-5.04%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-3.42%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-8.24%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.75%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и QRMI

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 2.62%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRMIQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.97%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.50%

4.93%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

7.77%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

8.46%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

8.46%

-1.47%