PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XRMI с QRMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XRMIQRMI
Дох-ть с нач. г.12.40%11.15%
Дох-ть за 1 год14.74%14.68%
Дох-ть за 3 года0.44%-0.16%
Коэф-т Шарпа2.732.27
Коэф-т Сортино3.963.38
Коэф-т Омега1.571.49
Коэф-т Кальмара1.191.07
Коэф-т Мартина18.3212.39
Индекс Язвы0.82%1.20%
Дневная вол-ть5.50%6.57%
Макс. просадка-15.29%-20.94%
Текущая просадка0.00%-1.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между XRMI и QRMI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XRMI и QRMI

С начала года, XRMI показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 11.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.80%
7.89%
XRMI
QRMI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XRMI и QRMI

И XRMI, и QRMI имеют комиссию равную 0.60%.


XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
График комиссии XRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии QRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XRMI c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XRMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XRMI, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XRMI, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XRMI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XRMI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XRMI, с текущим значением в 18.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.32
QRMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QRMI, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QRMI, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QRMI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QRMI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QRMI, с текущим значением в 12.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.39

Сравнение коэффициента Шарпа XRMI и QRMI

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRMI равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73
2.27
XRMI
QRMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и QRMI

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что сопоставимо с доходностью QRMI в 11.92%


TTM202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
11.86%12.61%12.85%2.94%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
11.92%12.45%10.66%3.36%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и QRMI

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и QRMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.32%
XRMI
QRMI

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и QRMI

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что XRMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.89%
1.72%
XRMI
QRMI