PortfoliosLab logo
Сравнение XRMI с QRMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XRMI и QRMI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XRMI и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10%
-1.88%
XRMI
QRMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRMI:

0.90

QRMI:

0.89

Коэф-т Сортино

XRMI:

1.31

QRMI:

1.37

Коэф-т Омега

XRMI:

1.18

QRMI:

1.20

Коэф-т Кальмара

XRMI:

0.82

QRMI:

0.85

Коэф-т Мартина

XRMI:

3.21

QRMI:

3.54

Индекс Язвы

XRMI:

2.13%

QRMI:

2.29%

Дневная вол-ть

XRMI:

7.63%

QRMI:

9.15%

Макс. просадка

XRMI:

-15.29%

QRMI:

-20.94%

Текущая просадка

XRMI:

-7.06%

QRMI:

-7.08%

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -4.30%.


XRMI

С начала года

-4.60%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

-0.79%

1 год

6.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QRMI

С начала года

-4.30%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

0.40%

1 год

7.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XRMI и QRMI

И XRMI, и QRMI имеют комиссию равную 0.60%.


График комиссии XRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XRMI: 0.60%
График комиссии QRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QRMI: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRMI и QRMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XRMI
Ранг риск-скорректированной доходности XRMI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

QRMI
Ранг риск-скорректированной доходности QRMI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRMI c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XRMI, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XRMI: 0.90
QRMI: 0.89
Коэффициент Сортино XRMI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XRMI: 1.31
QRMI: 1.37
Коэффициент Омега XRMI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XRMI: 1.18
QRMI: 1.20
Коэффициент Кальмара XRMI, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XRMI: 0.82
QRMI: 0.85
Коэффициент Мартина XRMI, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XRMI: 3.21
QRMI: 3.54

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRMI равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.89
XRMI
QRMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и QRMI

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.87%, что сопоставимо с доходностью QRMI в 12.80%


TTM2024202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
12.87%11.87%12.61%12.85%2.94%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
12.80%11.81%12.45%10.66%3.36%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и QRMI

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и QRMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.06%
-7.08%
XRMI
QRMI

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и QRMI

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 4.46%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.46%
5.34%
XRMI
QRMI