PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XRMI с QRMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRMI с QRMI

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).

XRMI и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRMI или QRMI.

Корреляция

Корреляция между XRMI и QRMI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XRMI и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRMI:

0.87

QRMI:

0.70

Коэф-т Сортино

XRMI:

1.16

QRMI:

1.08

Коэф-т Омега

XRMI:

1.16

QRMI:

1.15

Коэф-т Кальмара

XRMI:

0.72

QRMI:

0.68

Коэф-т Мартина

XRMI:

2.18

QRMI:

2.11

Индекс Язвы

XRMI:

2.76%

QRMI:

2.98%

Дневная вол-ть

XRMI:

7.55%

QRMI:

9.17%

Макс. просадка

XRMI:

-15.29%

QRMI:

-20.94%

Текущая просадка

XRMI:

-6.34%

QRMI:

-6.96%

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность -3.86%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью -4.18%.

XRMI

С начала года

-3.86%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

-1.66%

1 год

6.53%

3 года

2.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QRMI

С начала года

-4.18%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-0.82%

1 год

6.41%

3 года

4.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Сравнение комиссий XRMI и QRMI

И XRMI, и QRMI имеют комиссию равную 0.60%.

XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRMI и QRMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг риск-скорректированной доходности XRMI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг риск-скорректированной доходности QRMI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRMI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRMI c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRMI равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и QRMI

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что сопоставимо с доходностью QRMI в 12.86%

TTM2024202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.84%11.87%12.61%12.85%2.94%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.86%11.81%12.45%10.66%3.36%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и QRMI

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и QRMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и QRMI

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 1.10%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...