PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS37960A2069
CUSIP37960A206
ЭмитентGlobal X
Дата выпуска25 авг. 2021 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияHedge Fund
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексCboe S&P 500 Risk Managed Income Index
Домашняя страницаwww.globalxetfs.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Комиссия

Комиссия XRMI составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии XRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: XRMI с XYLD, XRMI с QRMI, XRMI с XTR, XRMI с JEPI, XRMI с QYLD, XRMI с QQQ, XRMI с VOO, XRMI с SPLG, XRMI с FUTY, XRMI с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.80%
14.56%
XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF показал доход в 12.40% с начала года и 14.74% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.40%25.23%
1 месяц1.95%3.86%
6 месяцев7.80%14.56%
1 год14.74%36.29%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XRMI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.91%1.43%1.79%-1.62%0.38%1.88%0.63%2.40%0.81%0.04%12.40%
20233.06%-0.25%-0.16%0.98%0.54%1.37%1.39%-2.54%-1.97%-1.74%2.21%1.43%4.23%
2022-3.47%-2.19%2.92%-2.66%-2.10%-3.65%2.57%-2.90%-3.47%1.05%0.78%-1.60%-14.04%
20210.45%-1.58%2.88%-0.48%1.44%2.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XRMI среди ETFs на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности XRMI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRMI, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


XRMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XRMI, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XRMI, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XRMI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XRMI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XRMI, с текущим значением в 18.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73
2.94
XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.28 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$2.28$2.38$2.63$0.78

Дивидендный доход

11.86%12.61%12.85%2.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.00$1.90
2023$0.20$0.21$0.20$0.20$0.18$0.21$0.20$0.20$0.20$0.19$0.19$0.19$2.38
2022$0.20$0.20$0.25$0.25$0.19$0.23$0.24$0.23$0.22$0.21$0.21$0.21$2.63
2021$0.21$0.15$0.23$0.19$0.78

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF показал максимальную просадку в 15.29%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 518 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.29%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.5186 нояб. 2024 г.718
-2.25%16 сент. 2021 г.134 окт. 2021 г.915 окт. 2021 г.22
-1.5%26 нояб. 2021 г.41 дек. 2021 г.58 дек. 2021 г.9
-1.45%16 дек. 2021 г.320 дек. 2021 г.427 дек. 2021 г.7
-0.99%9 дек. 2021 г.414 дек. 2021 г.115 дек. 2021 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF составляет 1.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.89%
3.93%
XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF)
Benchmark (^GSPC)