- ISIN
- US37960A2069
- CUSIP
- 37960A206
- Эмитент
- Global X
- Дата выпуска
- 25 авг. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Derivative Income, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $50M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции XRMI — $17.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) показал доход в 1.75% с начала года и 9.48% за последние 12 месяцев.
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XRMI по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении XRMI закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 16 июн. 2022 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.26% | 0.32% | -4.04% | 2.90% | 1.33% | 0.10% | 1.75% | ||||||
| 2025 | 1.68% | -0.55% | -2.65% | -2.28% | 0.61% | 1.71% | 0.21% | 0.58% | 1.18% | 1.57% | 1.30% | 1.28% | 4.60% |
| 2024 | 1.91% | 1.43% | 1.79% | -1.62% | 0.38% | 1.88% | 0.63% | 2.40% | 0.81% | 0.04% | 2.75% | 1.91% | 15.18% |
| 2023 | 3.06% | -0.25% | -0.16% | 0.98% | 0.54% | 1.35% | 1.39% | -2.54% | -1.96% | -1.74% | 2.21% | 1.43% | 4.22% |
| 2022 | -3.47% | -2.19% | 2.92% | -2.67% | -2.10% | -3.65% | 2.56% | -2.90% | -3.47% | 1.05% | 0.78% | -1.60% | -14.06% |
| 2021 | 0.45% | -1.58% | 2.88% | -0.48% | 1.44% | 2.68% |
Метрики бенчмарка
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF has an annualized alpha of -1.20%, beta of 0.32, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 27, 2021.
- This ETF participated in 47.80% of S&P 500 Index downside but only 29.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.32 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.20%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 29.81%
- Участие в снижении
- 47.80%
Комиссия
Комиссия XRMI составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XRMI имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XRMI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.93 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 13.52 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.18 | $2.21 | $2.29 | $2.39 | $2.63 | $0.78 |
Дивидендный доход | 12.62% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.19 | $0.18 | $0.00 | $0.90 | ||||||
| 2025 | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $2.21 |
| 2024 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $2.29 |
| 2023 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.18 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $2.39 |
| 2022 | $0.20 | $0.20 | $0.25 | $0.25 | $0.19 | $0.23 | $0.24 | $0.23 | $0.22 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $2.63 |
| 2021 | $0.21 | $0.15 | $0.23 | $0.19 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF показал максимальную просадку в 15.31%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 518 торговых сессий.
Текущая просадка Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -15.31%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 2y 24d | 2y 10moдек. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -8.34%апр. 2025 г. | 1mo 29d | 7mo 7d | 9mo 6dфевр. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.02%март 2026 г. | 1mo 2d | 2mo 4d | 3mo 6dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.25%окт. 2021 г. | 18d | 11d | 29dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.50%дек. 2021 г. | 8d | 7d | 15dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Показатели просадок
| XRMI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -56.78% | +41.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -9.10% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.34% | -18.90% | +10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.74% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -10.72% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.97% | -0.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XRMI
Добавьте Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XRMI