PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XRMI с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XRMI и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.75%
9.77%
XRMI
XYLD

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 15.85%.


XRMI

С начала года

12.27%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

7.47%

1 год

14.67%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

XYLD

С начала года

15.85%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

9.61%

1 год

18.60%

5 лет (среднегодовая)

6.67%

10 лет (среднегодовая)

6.78%

Основные характеристики


XRMIXYLD
Коэф-т Шарпа2.672.75
Коэф-т Сортино3.883.73
Коэф-т Омега1.561.72
Коэф-т Кальмара1.183.13
Коэф-т Мартина17.8724.11
Индекс Язвы0.82%0.79%
Дневная вол-ть5.50%6.90%
Макс. просадка-15.29%-33.46%
Текущая просадка-0.28%-0.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XRMI и XYLD

И XRMI, и XYLD имеют комиссию равную 0.60%.


XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
График комиссии XRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии XYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XRMI и XYLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XRMI c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XRMI, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.672.75
Коэффициент Сортино XRMI, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.883.73
Коэффициент Омега XRMI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.561.72
Коэффициент Кальмара XRMI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.183.13
Коэффициент Мартина XRMI, с текущим значением в 17.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.8724.11
XRMI
XYLD

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
2.75
XRMI
XYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и XYLD

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.03%, что больше доходности XYLD в 9.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
12.03%12.61%12.85%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
9.43%10.51%13.44%9.08%7.93%5.76%7.12%4.67%3.24%4.65%4.15%2.49%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и XYLD

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28%
-0.11%
XRMI
XYLD

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и XYLD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 1.93%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93%
2.46%
XRMI
XYLD