PortfoliosLab logo
Сравнение XRMI с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XRMI и XYLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XRMI и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10%
15.72%
XRMI
XYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRMI:

0.90

XYLD:

0.55

Коэф-т Сортино

XRMI:

1.31

XYLD:

0.91

Коэф-т Омега

XRMI:

1.18

XYLD:

1.17

Коэф-т Кальмара

XRMI:

0.82

XYLD:

0.54

Коэф-т Мартина

XRMI:

3.21

XYLD:

2.57

Индекс Язвы

XRMI:

2.13%

XYLD:

3.30%

Дневная вол-ть

XRMI:

7.63%

XYLD:

15.30%

Макс. просадка

XRMI:

-15.29%

XYLD:

-33.46%

Текущая просадка

XRMI:

-7.06%

XYLD:

-8.72%

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность -4.60%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -5.73%.


XRMI

С начала года

-4.60%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

-0.79%

1 год

6.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XYLD

С начала года

-5.73%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-0.78%

1 год

7.73%

5 лет

10.01%

10 лет

6.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XRMI и XYLD

И XRMI, и XYLD имеют комиссию равную 0.60%.


График комиссии XRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XRMI: 0.60%
График комиссии XYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XYLD: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRMI и XYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XRMI
Ранг риск-скорректированной доходности XRMI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRMI c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XRMI, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XRMI: 0.90
XYLD: 0.55
Коэффициент Сортино XRMI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XRMI: 1.31
XYLD: 0.91
Коэффициент Омега XRMI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XRMI: 1.18
XYLD: 1.17
Коэффициент Кальмара XRMI, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XRMI: 0.82
XYLD: 0.54
Коэффициент Мартина XRMI, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XRMI: 3.21
XYLD: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.55
XRMI
XYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и XYLD

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.87%, что меньше доходности XYLD в 13.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
12.87%11.87%12.61%12.85%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
13.13%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%4.15%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и XYLD

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.06%
-8.72%
XRMI
XYLD

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и XYLD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 4.46%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.46%
12.47%
XRMI
XYLD