Сравнение XRMI с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
XRMI и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRMI или XYLD.
Основные характеристики
| XRMI | XYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.58% | 15.95% |
| Дох-ть за 1 год | 15.23% | 19.15% |
| Дох-ть за 3 года | 0.48% | 4.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.95 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.74 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 18.22 | 24.27 |
| Индекс Язвы | 0.82% | 0.79% |
| Дневная вол-ть | 5.49% | 6.87% |
| Макс. просадка | -15.29% | -33.46% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между XRMI и XYLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XRMI и XYLD
С начала года, XRMI показывает доходность 12.58%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 15.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRMI и XYLD
И XRMI, и XYLD имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRMI c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRMI и XYLD
Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности XYLD в 9.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 11.84% | 12.61% | 12.85% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.09% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.24% | 4.65% | 4.15% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок XRMI и XYLD
Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRMI и XYLD
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 1.87%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.