PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRMI с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRMI с XYLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Global X - XRMI tracks the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index while XYLD tracks the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XRMI returned 6.88%/yr vs 11.32%/yr for XYLD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XRMI и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 4.51%.

XRMI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.15%
1 год
8.70%
3 года*
6.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
-0.02%
1 месяц
0.34%
С начала года
4.51%
6 месяцев
4.25%
1 год
15.48%
3 года*
11.32%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRMI и XYLD

2026 (YTD)20252024202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.60%4.60%15.18%4.22%-14.06%2.26%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.51%8.02%19.49%11.10%-12.05%4.87%

Correlation

The correlation between XRMI and XYLD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.80

The correlation between XRMI and XYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRMI и XYLD

Секторы
XRMI
XYLD

Технологии

39.5%
39.0%

Финансовые услуги

11.6%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.9%

Здравоохранение

8.5%
8.3%

Промышленность

7.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

XRMI
39.5%
XYLD
39.0%

Финансовые услуги

XRMI
11.6%
XYLD
11.1%

Коммуникационные услуги

XRMI
10.3%
XYLD
10.6%

Потребительский циклический сектор

XRMI
9.5%
XYLD
9.9%

Здравоохранение

XRMI
8.5%
XYLD
8.3%

Промышленность

XRMI
7.9%
XYLD
7.8%

Потребительский защитный сектор

XRMI
4.6%
XYLD
4.5%

Энергетика

XRMI
3.1%
XYLD
3.2%

Коммунальные услуги

XRMI
2.7%
XYLD
2.1%

Недвижимость

XRMI
1.8%
XYLD
1.8%

Сырьевые материалы

XRMI
1.7%
XYLD
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPYXRMI с FUTY
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

XRMI vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRMI c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRMIXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.28

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.23

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.94

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.01

15.36

-8.35

XRMI vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRMI и XYLD

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRMIXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-33.46%

+18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-5.29%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.34%

-15.53%

+7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.96%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-3.70%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.01%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и XYLD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 1.70%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRMIXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

2.36%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

5.80%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

6.85%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

11.26%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

14.18%

-7.28%

Сравнение комиссий XRMI и XYLD

И XRMI, и XYLD имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и XYLD

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности XYLD в 10.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.73%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.54%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

XRMI and XYLD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYLD has higher volatility (2.36%) compared to XRMI (1.70%). In terms of maximum drawdown, XRMI dropped -15.31% vs XYLD's -33.46%.

On 3-year performance, XYLD leads with 11.32% vs 6.88% for XRMI. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XYLD has performed better with a 11.32% return vs 6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRMI and XYLD have the same expense ratio: 0.60% per year.

XRMI has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 10.54% for XYLD.

XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRMI и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор