Сравнение XRMI с XTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR).
XRMI и XTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRMI или XTR.
Основные характеристики
| XRMI | XTR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.19% | 7.11% |
| Дох-ть за 1 год | 5.87% | 24.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 2.24 |
| Дневная вол-ть | 5.62% | 10.75% |
| Макс. просадка | -15.29% | -20.83% |
| Current Drawdown | -6.82% | -2.61% |
Корреляция
Корреляция между XRMI и XTR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XRMI и XTR
С начала года, XRMI показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью 7.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRMI и XTR
И XRMI, и XTR имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRMI c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRMI и XTR
Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности XTR в 1.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.29% | 12.62% | 12.85% | 2.93% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 1.02% | 1.09% | 1.08% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок XRMI и XTR
Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и XTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRMI и XTR
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 1.97%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.