PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRMI с XTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRMI с XTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - XRMI is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index, while XTR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XRMI returned 6.74%/yr vs 18.80%/yr for XTR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRMI charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for XTR.

Доходность

Сравнение доходности XRMI и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью 9.12%.

XRMI

1 день
0.03%
1 месяц
1.14%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.56%
1 год
9.53%
3 года*
6.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

XTR

1 день
0.41%
1 месяц
4.62%
С начала года
9.12%
6 месяцев
8.93%
1 год
23.35%
3 года*
18.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRMI и XTR

2026 (YTD)20252024202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.78%4.60%15.18%4.22%-14.06%2.68%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		9.12%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%

Correlation

The correlation between XRMI and XTR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.75

The correlation between XRMI and XTR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRMI и XTR

Секторы
XRMI
XTR

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XRMI
35.6%
XTR
35.6%

Финансовые услуги

XRMI
11.8%
XTR
11.8%

Коммуникационные услуги

XRMI
11.2%
XTR
11.2%

Потребительский циклический сектор

XRMI
10.2%
XTR
10.1%

Здравоохранение

XRMI
8.5%
XTR
8.5%

Промышленность

XRMI
8.3%
XTR
8.3%

Потребительский защитный сектор

XRMI
4.9%
XTR
4.9%

Энергетика

XRMI
3.5%
XTR
3.5%

Коммунальные услуги

XRMI
2.4%
XTR
2.4%

Недвижимость

XRMI
1.9%
XTR
1.9%

Сырьевые материалы

XRMI
1.8%
XTR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с SPYXRMI с JEPIXRMI с FUTY
Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с SPDXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACPXTR с PTLC

Доходность на риск

XRMI vs. XTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRMI c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRMIXTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.18

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.03

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.76

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

11.76

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRMI vs. XTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTR равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRMIXTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.18

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.73

-0.36

Просадки

Сравнение просадок XRMI и XTR

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и XTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRMIXTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-20.83%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-8.51%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.34%

-14.35%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.23%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-5.94%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.99%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и XTR

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 0.86%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRMIXTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

2.94%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

8.16%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

10.75%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

13.78%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

13.78%

-6.88%

Сравнение комиссий XRMI и XTR

XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и XTR

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что меньше доходности XTR в 16.33%

ПозицияTTM20252024202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.61%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.33%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%

Часто задаваемые вопросы

XRMI and XTR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTR has higher volatility (2.94%) compared to XRMI (0.86%). In terms of maximum drawdown, XRMI dropped -15.31% vs XTR's -20.83%.

On 3-year performance, XTR leads with 18.80% vs 6.74% for XRMI. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTR has performed better with a 18.80% return vs 6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

XTR has the higher dividend yield at 16.33%, compared with 12.61% for XRMI.

XRMI is categorized as Derivative Income, while XTR is Equity Hedged. XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index, while XTR tracks Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Their fees differ too: 0.60% for XRMI and 0.25% for XTR.

XTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRMI и XTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор