PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XRMI с XTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XRMIXTR
Дох-ть с нач. г.12.34%25.44%
Дох-ть за 1 год14.93%37.41%
Дох-ть за 3 года0.43%8.08%
Коэф-т Шарпа2.673.21
Коэф-т Сортино3.884.45
Коэф-т Омега1.561.59
Коэф-т Кальмара1.163.82
Коэф-т Мартина17.9220.33
Индекс Язвы0.82%1.79%
Дневная вол-ть5.50%11.33%
Макс. просадка-15.29%-20.83%
Текущая просадка-0.05%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XRMI и XTR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XRMI и XTR

С начала года, XRMI показывает доходность 12.34%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью 25.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.54%
15.01%
XRMI
XTR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XRMI и XTR

И XRMI, и XTR имеют комиссию равную 0.60%.


XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
График комиссии XRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии XTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XRMI c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XRMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XRMI, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XRMI, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XRMI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XRMI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XRMI, с текущим значением в 17.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.92
XTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XTR, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XTR, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XTR, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XTR, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XTR, с текущим значением в 20.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.33

Сравнение коэффициента Шарпа XRMI и XTR

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTR равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
3.21
XRMI
XTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и XTR

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности XTR в 1.07%


TTM202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
11.87%12.61%12.85%2.94%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
1.07%1.09%1.09%2.32%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и XTR

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и XTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05%
0
XRMI
XTR

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и XTR

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 1.87%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87%
3.80%
XRMI
XTR