Сравнение XRMI с XTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR).
XRMI и XTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRMI и XTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRMI и XTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 4.22% | -14.06% | 2.68% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | -4.49% | 13.66% | 21.85% | 21.16% | -17.67% | 4.43% |
Доходность по периодам
С начала года, XRMI показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью -4.49%.
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRMI и XTR
XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.
Доходность на риск
XRMI vs. XTR — Ранг доходности на риск
XRMI
XTR
Сравнение XRMI c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRMI | XTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.05 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.53 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.65 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 6.30 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRMI | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.05 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.52 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между XRMI и XTR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRMI и XTR
Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что меньше доходности XTR в 18.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 18.66% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок XRMI и XTR
Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и XTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRMI | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -20.83% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -8.51% | +3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -6.17% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -6.13% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.23% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRMI и XTR
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 2.68%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRMI | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 4.24% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 8.29% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.88% | 13.17% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 13.87% | -6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 13.87% | -6.88% |