Сравнение XRMI с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
XRMI и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRMI или QYLD.
Основные характеристики
| XRMI | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.46% | 18.13% |
| Дох-ть за 1 год | 15.05% | 22.44% |
| Дох-ть за 3 года | 0.45% | 5.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 4.00 | 3.08 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 2.90 |
| Коэф-т Мартина | 18.45 | 15.98 |
| Индекс Язвы | 0.82% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 5.48% | 10.05% |
| Макс. просадка | -15.29% | -24.89% |
| Текущая просадка | -0.10% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XRMI и QYLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XRMI и QYLD
С начала года, XRMI показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 18.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRMI и QYLD
И XRMI, и QYLD имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRMI c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRMI и QYLD
Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности QYLD в 11.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 11.86% | 12.61% | 12.85% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.24% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок XRMI и QYLD
Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRMI и QYLD
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 1.87%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.