PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XRMI с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XRMI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.47%
9.24%
XRMI
QYLD

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 15.97%.


XRMI

С начала года

12.27%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

7.47%

1 год

14.67%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QYLD

С начала года

15.97%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

9.24%

1 год

19.42%

5 лет (среднегодовая)

7.29%

10 лет (среднегодовая)

8.45%

Основные характеристики


XRMIQYLD
Коэф-т Шарпа2.671.93
Коэф-т Сортино3.882.61
Коэф-т Омега1.561.46
Коэф-т Кальмара1.182.57
Коэф-т Мартина17.8713.95
Индекс Язвы0.82%1.43%
Дневная вол-ть5.50%10.35%
Макс. просадка-15.29%-24.75%
Текущая просадка-0.28%-1.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XRMI и QYLD

И XRMI, и QYLD имеют комиссию равную 0.60%.


XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
График комиссии XRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XRMI и QYLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XRMI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XRMI, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.671.93
Коэффициент Сортино XRMI, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.882.61
Коэффициент Омега XRMI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.561.46
Коэффициент Кальмара XRMI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.182.57
Коэффициент Мартина XRMI, с текущим значением в 17.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.8713.95
XRMI
QYLD

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
1.93
XRMI
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и QYLD

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.03%, что больше доходности QYLD в 11.67%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
12.03%12.61%12.85%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.67%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и QYLD

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28%
-1.82%
XRMI
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и QYLD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 1.93%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93%
3.54%
XRMI
QYLD