PortfoliosLab logo
Сравнение XRMI с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XRMI и QYLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XRMI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10%
11.80%
XRMI
QYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRMI:

0.90

QYLD:

0.35

Коэф-т Сортино

XRMI:

1.31

QYLD:

0.64

Коэф-т Омега

XRMI:

1.18

QYLD:

1.11

Коэф-т Кальмара

XRMI:

0.82

QYLD:

0.35

Коэф-т Мартина

XRMI:

3.21

QYLD:

1.47

Индекс Язвы

XRMI:

2.13%

QYLD:

4.54%

Дневная вол-ть

XRMI:

7.63%

QYLD:

19.11%

Макс. просадка

XRMI:

-15.29%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

XRMI:

-7.06%

QYLD:

-11.61%

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность -4.60%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.62%.


XRMI

С начала года

-4.60%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

-0.79%

1 год

6.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-7.62%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-4.45%

1 год

5.61%

5 лет

8.63%

10 лет

7.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XRMI и QYLD

И XRMI, и QYLD имеют комиссию равную 0.60%.


График комиссии XRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XRMI: 0.60%
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLD: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRMI и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XRMI
Ранг риск-скорректированной доходности XRMI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRMI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XRMI, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XRMI: 0.90
QYLD: 0.35
Коэффициент Сортино XRMI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XRMI: 1.31
QYLD: 0.64
Коэффициент Омега XRMI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XRMI: 1.18
QYLD: 1.11
Коэффициент Кальмара XRMI, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XRMI: 0.82
QYLD: 0.35
Коэффициент Мартина XRMI, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XRMI: 3.21
QYLD: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.35
XRMI
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и QYLD

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.87%, что меньше доходности QYLD в 13.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
12.87%11.87%12.61%12.85%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
13.93%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и QYLD

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.06%
-11.61%
XRMI
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и QYLD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 4.46%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.46%
14.23%
XRMI
QYLD