PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XRMI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XRMISPY
Дох-ть с нач. г.12.34%27.04%
Дох-ть за 1 год14.93%39.75%
Дох-ть за 3 года0.43%10.21%
Коэф-т Шарпа2.673.15
Коэф-т Сортино3.884.19
Коэф-т Омега1.561.59
Коэф-т Кальмара1.164.60
Коэф-т Мартина17.9220.85
Индекс Язвы0.82%1.85%
Дневная вол-ть5.50%12.29%
Макс. просадка-15.29%-55.19%
Текущая просадка-0.05%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XRMI и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XRMI и SPY

С начала года, XRMI показывает доходность 12.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.54%
15.58%
XRMI
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XRMI и SPY

XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
График комиссии XRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XRMI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XRMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XRMI, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XRMI, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XRMI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XRMI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XRMI, с текущим значением в 17.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.92
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.85

Сравнение коэффициента Шарпа XRMI и SPY

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
3.15
XRMI
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и SPY

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности SPY в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
11.87%12.61%12.85%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и SPY

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05%
0
XRMI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и SPY

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 1.87%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87%
3.95%
XRMI
SPY