PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XRMI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRMI с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XRMI is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XRMI returned 7.39%/yr vs 21.38%/yr for SPY. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XRMI charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности XRMI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.

XRMI

1 день
-0.01%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
3.71%
С начала года
4.47%
1 год
11.02%
3 года*
7.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
2.92%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

XRMI

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
$231.37K$159.10K$183.23K

Сравнение доходности по годам XRMI и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		4.47%4.60%15.18%4.22%-14.06%2.26%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%6.51%

Correlation

The correlation between XRMI and SPY is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.76

The correlation between XRMI and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRMI и SPY

Секторы
XRMI
SPY

Технологии

38.5%
36.9%

Финансовые услуги

11.5%
12.5%

Коммуникационные услуги

9.9%
9.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.9%

Здравоохранение

8.9%
9.4%

Промышленность

8.4%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.8%

Энергетика

3.0%
3.4%

Коммунальные услуги

2.2%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.6%
1.9%

Технологии

XRMI
38.5%
SPY
36.9%

Финансовые услуги

XRMI
11.5%
SPY
12.5%

Коммуникационные услуги

XRMI
9.9%
SPY
9.7%

Потребительский циклический сектор

XRMI
9.5%
SPY
8.9%

Здравоохранение

XRMI
8.9%
SPY
9.4%

Промышленность

XRMI
8.4%
SPY
7.6%

Потребительский защитный сектор

XRMI
4.5%
SPY
4.8%

Энергетика

XRMI
3.0%
SPY
3.4%

Коммунальные услуги

XRMI
2.2%
SPY
2.6%

Недвижимость

XRMI
1.9%
SPY
2.0%

Сырьевые материалы

XRMI
1.6%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с JEPIXRMI с QYLDXRMI с FUTY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

XRMI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XRMI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRMISPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.87

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.57

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.71

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

11.55

-2.66

XRMI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRMI и SPY

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRMISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-55.19%

+39.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-8.88%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.34%

-18.76%

+10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.20%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-9.01%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

2.08%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и SPY

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 1.61%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRMISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

4.10%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.48%

10.32%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

12.88%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.87%

17.21%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.87%

17.96%

-11.09%

Сравнение комиссий XRMI и SPY

XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и SPY

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.42%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRMI and SPY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.10%) compared to XRMI (1.61%). In terms of maximum drawdown, XRMI dropped -15.31% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 21.38% vs 7.39% for XRMI. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 21.38% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

XRMI has the higher dividend yield at 12.42%, compared with 0.98% for SPY.

XRMI is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.60% for XRMI and 0.09% for SPY.

XRMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRMI и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор