Сравнение XRMI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
XRMI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности XRMI и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRMI и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 4.22% | -14.06% | 2.68% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, XRMI показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRMI и JEPI
XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
XRMI vs. JEPI — Ранг доходности на риск
XRMI
JEPI
Сравнение XRMI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRMI | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.95 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 3.83 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRMI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.04 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между XRMI и JEPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRMI и JEPI
Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок XRMI и JEPI
Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRMI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -13.71% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -10.28% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -4.53% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -2.07% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.12% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRMI и JEPI
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 2.68%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRMI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.90% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 6.36% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.88% | 13.24% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 11.06% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 10.88% | -3.89% |