Сравнение XRMI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
XRMI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRMI или JEPI.
Основные характеристики
| XRMI | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.40% | 15.21% |
| Дох-ть за 1 год | 14.74% | 19.89% |
| Дох-ть за 3 года | 0.44% | 8.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.96 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 5.17 |
| Коэф-т Мартина | 18.32 | 20.20 |
| Индекс Язвы | 0.82% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 5.50% | 7.06% |
| Макс. просадка | -15.29% | -13.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XRMI и JEPI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XRMI и JEPI
С начала года, XRMI показывает доходность 12.40%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRMI и JEPI
XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRMI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRMI и JEPI
Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности JEPI в 7.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 11.86% | 12.61% | 12.85% | 2.94% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.10% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок XRMI и JEPI
Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRMI и JEPI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 1.89% и 1.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.