PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XRMI с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XRMI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.50%
7.80%
XRMI
JEPI

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.85%.


XRMI

С начала года

12.01%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

7.51%

1 год

14.04%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPI

С начала года

14.85%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

7.81%

1 год

17.75%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


XRMIJEPI
Коэф-т Шарпа2.622.57
Коэф-т Сортино3.803.57
Коэф-т Омега1.541.51
Коэф-т Кальмара1.184.69
Коэф-т Мартина17.5318.13
Индекс Язвы0.82%1.00%
Дневная вол-ть5.51%7.05%
Макс. просадка-15.29%-13.71%
Текущая просадка-0.51%-1.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XRMI и JEPI

XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
График комиссии XRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между XRMI и JEPI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XRMI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XRMI, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.622.57
Коэффициент Сортино XRMI, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.803.57
Коэффициент Омега XRMI, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.541.51
Коэффициент Кальмара XRMI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.184.69
Коэффициент Мартина XRMI, с текущим значением в 17.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.5318.13
XRMI
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
2.57
XRMI
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и JEPI

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности JEPI в 7.12%


TTM2023202220212020
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
12.05%12.61%12.85%2.94%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.12%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и JEPI

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.51%
-1.00%
XRMI
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и JEPI

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 1.92%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92%
2.14%
XRMI
JEPI