Сравнение YMAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
YMAX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | 6.04% | 26.26% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 25.20% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.13%.
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.23%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и VTI
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
YMAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
YMAX
VTI
Сравнение YMAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.94 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.47 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.53 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 7.16 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.94 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.48 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между YMAX и VTI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и VTI
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 86.08% | 78.70% | 44.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и VTI
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -55.45% | +29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -8.92% | -17.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -5.39% | -17.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -8.08% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 2.62% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и VTI
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 5.41% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 9.75% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 19.02% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 17.40% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 18.28% | +4.70% |