Сравнение YMAX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
YMAX и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | 6.04% | 26.26% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 26.29% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%.
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.23%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и QQQ
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
YMAX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
YMAX
QQQ
Сравнение YMAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.04 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.62 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.93 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 7.00 | -6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.04 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.38 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между YMAX и QQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и QQQ
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 86.08% | 78.70% | 44.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и QQQ
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -82.97% | +56.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -11.96% | -14.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -7.75% | -15.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -32.98% | +27.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 3.48% | +6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и QQQ
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 6.38% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 12.82% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 22.69% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 22.37% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 22.24% | +0.74% |