PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YMAX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAX с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. YMAX is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, YMAX returned -5.35% vs 27.28% for QQQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.

YMAX

1 день
-2.81%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
-1.86%
С начала года
0.58%
1 год
-5.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и QQQ

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		0.58%6.04%26.90%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%

Correlation

The correlation between YMAX and QQQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.82

The correlation between YMAX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAX и QQQ

Секторы
YMAX
QQQ

Технологии

63.7%
58.7%

Финансовые услуги

12.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

7.6%
14.3%

Потребительский циклический сектор

6.2%
11.4%

Промышленность

2.8%
2.6%

Сырьевые материалы

2.0%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%
6.4%

Здравоохранение

2.0%
3.7%

Энергетика

0.5%
0.5%

Коммунальные услуги

0.3%
1.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

YMAX
63.7%
QQQ
58.7%

Финансовые услуги

YMAX
12.7%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

YMAX
7.6%
QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

YMAX
6.2%
QQQ
11.4%

Промышленность

YMAX
2.8%
QQQ
2.6%

Сырьевые материалы

YMAX
2.0%
QQQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

YMAX
2.0%
QQQ
6.4%

Здравоохранение

YMAX
2.0%
QQQ
3.7%

Энергетика

YMAX
0.5%
QQQ
0.5%

Коммунальные услуги

YMAX
0.3%
QQQ
1.2%

Недвижимость

YMAX
0.1%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

YMAX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.47

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.00

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.26

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.29

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

8.13

-8.60

YMAX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAX и QQQ

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-82.97%

+56.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-11.96%

-14.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-5.29%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-32.66%

+26.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

3.36%

+8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и QQQ

Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 6.63%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.53%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

15.52%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

18.69%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

22.81%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

22.44%

+1.12%

Сравнение комиссий YMAX и QQQ

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и QQQ

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.89%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		74.89%78.70%44.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YMAX and QQQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.53%) compared to YMAX (6.63%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 27.28% vs -5.35% for YMAX. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 27.28% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 74.89%, compared with 0.43% for QQQ.

YMAX is categorized as Derivative Income, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор