PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YMAX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAX с QQQ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Invesco QQQ (QQQ).

YMAX и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YMAX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между YMAX и QQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YMAX:

0.54

QQQ:

0.67

Коэф-т Сортино

YMAX:

0.86

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

YMAX:

1.12

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

YMAX:

0.53

QQQ:

0.77

Коэф-т Мартина

YMAX:

1.71

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

YMAX:

7.97%

QQQ:

6.97%

Дневная вол-ть

YMAX:

25.99%

QQQ:

25.50%

Макс. просадка

YMAX:

-25.55%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

YMAX:

-5.79%

QQQ:

-4.29%

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.00%.

YMAX

С начала года

0.75%

1 месяц

15.87%

6 месяцев

2.22%

1 год

13.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

1.00%

1 месяц

13.47%

6 месяцев

0.83%

1 год

17.08%

5 лет

19.20%

10 лет

17.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YMAX и QQQ

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YMAX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг риск-скорректированной доходности YMAX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YMAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и QQQ

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 62.32%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		62.32%44.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и QQQ

Максимальная просадка YMAX за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и QQQ

Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 6.97%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...