PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с QQQM

Последнее обновление 3 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds from Invesco tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQ returned 18.43%/yr vs 18.52%/yr for QQQM. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQ показывает доходность 21.62%, а QQQM немного выше – 21.64%.

QQQ

1 день
0.46%
1 месяц
10.68%
С начала года
21.62%
6 месяцев
20.27%
1 год
43.30%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.43%
10 лет*
21.97%

QQQM

1 день
0.46%
1 месяц
10.70%
С начала года
21.64%
6 месяцев
20.29%
1 год
43.37%
3 года*
28.98%
5 лет*
18.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.62%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%6.72%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.64%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between QQQ and QQQM is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

1.00

The correlation between QQQ and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и QQQM

Секторы
QQQ
QQQM

Технологии

53.8%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQQ
53.8%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
QQQM
7.7%

Здравоохранение

QQQ
4.2%
QQQM
4.2%

Промышленность

QQQ
2.8%
QQQM
2.8%

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
QQQM
1.4%

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
QQQM
1.1%

Энергетика

QQQ
0.6%
QQQM
0.6%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
QQQM
0.2%

Недвижимость

QQQ
0.1%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQIQQQ с SPMO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTECQQQM с VTI

Доходность на риск

QQQ vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

2.74

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.55

3.56

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.71

3.72

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.30

14.29

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.85

-0.44

Просадки

Сравнение просадок QQQ и QQQM

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-35.04%

-47.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.96%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-22.70%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-35.04%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.79%

-8.26%

-24.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.11%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и QQQM

Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 4.48% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.47%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

12.06%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

15.92%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

22.24%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

22.13%

+0.17%

Сравнение комиссий QQQ и QQQM

QQQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и QQQM

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, QQQ and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.48%) compared to QQQM (4.47%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 18.52% vs 18.43% for QQQ. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 18.52% return vs 18.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

QQQM has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.38% for QQQ.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор