PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAX с QQA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned 2.12% vs 28.19% for QQA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.29%/yr for QQA.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 12.34%.

YMAX

1 день
-2.10%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.77%
6 месяцев
-1.20%
1 год
2.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
-1.80%
1 месяц
0.69%
С начала года
12.34%
6 месяцев
11.54%
1 год
28.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и QQA

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		0.77%6.04%6.57%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		12.34%17.24%5.92%

Correlation

The correlation between YMAX and QQA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.79

The correlation between YMAX and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAX и QQA

Секторы
YMAX
QQA

Технологии

63.7%
58.7%

Финансовые услуги

12.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

7.6%
14.3%

Потребительский циклический сектор

6.2%
11.4%

Промышленность

2.8%
2.6%

Сырьевые материалы

2.0%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%
6.4%

Здравоохранение

2.0%
3.7%

Энергетика

0.5%
0.5%

Коммунальные услуги

0.3%
1.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

YMAX
63.7%
QQA
58.7%

Финансовые услуги

YMAX
12.7%
QQA
0.2%

Коммуникационные услуги

YMAX
7.6%
QQA
14.3%

Потребительский циклический сектор

YMAX
6.2%
QQA
11.4%

Промышленность

YMAX
2.8%
QQA
2.6%

Сырьевые материалы

YMAX
2.0%
QQA
1.0%

Потребительский защитный сектор

YMAX
2.0%
QQA
6.4%

Здравоохранение

YMAX
2.0%
QQA
3.7%

Энергетика

YMAX
0.5%
QQA
0.5%

Коммунальные услуги

YMAX
0.3%
QQA
1.2%

Недвижимость

YMAX
0.1%
QQA
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG

Доходность на риск

YMAX vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAXQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
2.03

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
2.74

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.37

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

3.23

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

13.90

-13.72

YMAX vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа QQA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAX и QQA

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAXQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-19.73%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-8.76%

-17.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

-2.14%

-8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-2.53%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

2.03%

+9.21%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и QQA

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAXQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

6.67%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

11.28%

+8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

13.95%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

18.59%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

18.59%

+5.02%

Сравнение комиссий YMAX и QQA

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и QQA

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.01%, что больше доходности QQA в 9.70%

ПозицияTTM20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.70%9.78%4.29%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		74.01%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

YMAX and QQA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (10.94%) compared to QQA (6.67%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs QQA's -19.73%.

On 1-year performance, QQA leads with 28.19% vs 2.12% for YMAX. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 28.19% return vs 2.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 74.01%, compared with 9.70% for QQA.

They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.29% for QQA.

QQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор