PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQA с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQA с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - QQA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. QQA is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, QQA returned 31.26% vs 40.74% for QQQ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QQA charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности QQA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQA показывает доходность 14.23%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

QQA

1 день
-0.29%
1 месяц
5.87%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.99%
1 год
31.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQA и QQQ

2026 (YTD)20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		14.23%17.24%7.11%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%6.44%

Correlation

The correlation between QQA and QQQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.94

The correlation between QQA and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQA и QQQ

Секторы
QQA
QQQ

Технологии

53.8%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQA
53.8%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

QQA
15.8%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQA
12.3%
QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

QQA
7.7%
QQQ
7.7%

Здравоохранение

QQA
4.2%
QQQ
4.2%

Промышленность

QQA
2.8%
QQQ
2.8%

Коммунальные услуги

QQA
1.4%
QQQ
1.4%

Сырьевые материалы

QQA
1.1%
QQQ
1.1%

Энергетика

QQA
0.6%
QQQ
0.6%

Финансовые услуги

QQA
0.2%
QQQ
0.2%

Недвижимость

QQA
0.1%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLGQQA с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

QQA vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQAQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.57

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.37

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.42

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

13.14

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQA vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQA на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQAQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.41

+0.76

Просадки

Сравнение просадок QQA и QQQ

Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQAQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-82.97%

+63.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-11.96%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.74%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-32.78%

+30.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.11%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QQA и QQQ

Текущая волатильность для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) составляет 2.93%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что QQA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQAQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.51%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

12.10%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

15.94%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

22.37%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

22.29%

-4.04%

Сравнение комиссий QQA и QQQ

QQA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQA и QQQ

Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.32%9.78%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, QQA and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to QQA (2.93%). In terms of maximum drawdown, QQA dropped -19.73% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 40.74% vs 31.26% for QQA. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 40.74% return vs 31.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for QQA.

QQA has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.38% for QQQ.

QQA is categorized as Derivative Income, while QQQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.29% for QQA and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQA и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор