Сравнение QQA с MSTY
QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QQA returned 25.18% vs -70.33% for MSTY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. QQA charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности QQA и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQA показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.39%.
QQA
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 10.93%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -9.12%
- 1 месяц
- -37.97%
- С начала года
- -34.39%
- 6 месяцев
- -36.51%
- 1 год
- -70.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQA и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.93% | 17.24% | 5.92% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.39% | -42.71% | 56.47% |
Correlation
The correlation between QQA and MSTY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between QQA and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQA vs. MSTY — Ранг доходности на риск
QQA
MSTY
Сравнение QQA c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQA | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.76 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | -0.95 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | -1.42 | +13.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQA и MSTY
Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки MSTY в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQA | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -74.21% | +54.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -74.21% | +65.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -74.21% | +70.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -27.06% | +24.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 49.58% | -47.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQA и MSTY
Текущая волатильность для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) составляет 6.79%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что QQA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQA | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 20.77% | -13.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 50.35% | -39.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.00% | 62.64% | -48.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 72.01% | -53.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 72.01% | -53.41% |
Сравнение комиссий QQA и MSTY
QQA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQA и MSTY
Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что меньше доходности MSTY в 314.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 314.78% | 294.61% | 104.56% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.82% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
QQA and MSTY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (20.77%) compared to QQA (6.79%). In terms of maximum drawdown, QQA dropped -19.73% vs MSTY's -74.21%.
On 1-year performance, QQA leads with 25.18% vs -70.33% for MSTY. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 6.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 25.18% return vs -70.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 314.78%, compared with 9.82% for QQA.
They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.29% for QQA and 0.99% for MSTY.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQA и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор