Сравнение QQA с MSTY
QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QQA returned 22.56% vs -74.10% for MSTY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. QQA charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности QQA и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQA показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
QQA
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQA и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 11.27% | 17.24% | 5.92% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 56.47% |
Correlation
The correlation between QQA and MSTY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQA vs. MSTY — Ранг доходности на риск
QQA
MSTY
Сравнение QQA c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQA | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.75 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.96 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | -1.40 | +12.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQA и MSTY
Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQA | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -77.40% | +57.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -77.37% | +68.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -74.10% | +71.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -28.24% | +25.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 52.80% | -50.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQA и MSTY
Текущая волатильность для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) составляет 5.72%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что QQA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQA | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 23.12% | -17.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 52.77% | -40.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 64.70% | -50.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 72.23% | -53.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 72.23% | -53.63% |
Сравнение комиссий QQA и MSTY
QQA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQA и MSTY
Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.79% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
QQA and MSTY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to QQA (5.72%). In terms of maximum drawdown, QQA dropped -19.73% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, QQA leads with 22.56% vs -74.10% for MSTY. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 22.56% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 9.79% for QQA.
They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.29% for QQA and 0.99% for MSTY.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQA и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор