Сравнение QQA с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
QQA и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QQA и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQA и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.37% | 17.24% | 7.11% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 55.75% |
Доходность по периодам
С начала года, QQA показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
QQA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQA и MSTY
QQA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
QQA vs. MSTY — Ранг доходности на риск
QQA
MSTY
Сравнение QQA c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQA | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | -0.82 | +1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | -1.20 | +2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.86 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.69 | +2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | -1.23 | +10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQA | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.82 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.28 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между QQA и MSTY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQA и MSTY
Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.41% | 9.78% | 4.29% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок QQA и MSTY
Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQA | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -71.79% | +52.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -71.79% | +60.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -66.49% | +61.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -23.45% | +20.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 40.24% | -37.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQA и MSTY
Текущая волатильность для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) составляет 5.85%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что QQA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQA | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 14.72% | -8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 48.87% | -38.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 63.89% | -44.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 72.61% | -53.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 72.61% | -53.77% |