PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQA с EFAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQA с EFAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA).

QQA и EFAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQA и EFAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQA и EFAA

2026 (YTD)20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.37%17.24%7.11%
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		0.52%25.80%-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, QQA показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у EFAA с доходностью 0.52%.

QQA

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAA

1 день
0.87%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с QYLEQQA с XLG
Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с MSTYEFAA с FSGGXEFAA с QDVOEFAA с MAIIXEFAA с NVDA

Сравнение комиссий QQA и EFAA

QQA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EFAA в 0.39%.

EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF

Доходность на риск

QQA vs. EFAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQA c EFAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQAEFAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.85

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.85

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

7.36

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQA vs. EFAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQA на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAA равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQA и EFAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQAEFAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.33

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.98

-0.30

Корреляция

Корреляция между QQA и EFAA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQA и EFAA

Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности EFAA в 8.29%

TTM20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.41%9.78%4.29%
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.29%7.94%3.29%

Просадки

Сравнение просадок QQA и EFAA

Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки EFAA в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и EFAA.

Загрузка...

Показатели просадок

QQAEFAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-11.97%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-10.14%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-6.06%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-1.98%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.55%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QQA и EFAA

Текущая волатильность для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) составляет 5.85%, в то время как у Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что QQA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQAEFAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.44%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

9.04%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

14.10%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

12.91%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

12.91%

+5.93%