PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQA с EFAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQA с EFAA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) and EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds from Invesco. Both are actively managed. Over the past year, QQA returned 31.26% vs 18.64% for EFAA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQA charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for EFAA.

Доходность

Сравнение доходности QQA и EFAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQA показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у EFAA с доходностью 6.56%.

QQA

1 день
-0.29%
1 месяц
5.87%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.99%
1 год
31.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAA

1 день
0.82%
1 месяц
2.66%
С начала года
6.56%
6 месяцев
8.40%
1 год
18.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQA и EFAA

2026 (YTD)20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		14.23%17.24%7.11%
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		6.56%25.80%-3.30%

Correlation

The correlation between QQA and EFAA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.58

The correlation between QQA and EFAA has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQA и EFAA

Секторы
QQA
EFAA

Технологии

53.8%
10.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
4.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
7.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.8%

Здравоохранение

4.2%
10.5%

Промышленность

2.8%
20.0%

Коммунальные услуги

1.4%
3.9%

Сырьевые материалы

1.1%
5.9%

Энергетика

0.6%
4.0%

Финансовые услуги

0.2%
24.5%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QQA
53.8%
EFAA
10.4%

Коммуникационные услуги

QQA
15.8%
EFAA
4.5%

Потребительский циклический сектор

QQA
12.3%
EFAA
7.6%

Потребительский защитный сектор

QQA
7.7%
EFAA
6.8%

Здравоохранение

QQA
4.2%
EFAA
10.5%

Промышленность

QQA
2.8%
EFAA
20.0%

Коммунальные услуги

QQA
1.4%
EFAA
3.9%

Сырьевые материалы

QQA
1.1%
EFAA
5.9%

Энергетика

QQA
0.6%
EFAA
4.0%

Финансовые услуги

QQA
0.2%
EFAA
24.5%

Недвижимость

QQA
0.1%
EFAA
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с XLGQQA с VOO
Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с QDVOEFAA с MAIIXEFAA с MSTYEFAA с FSGGXEFAA с NVDA

Доходность на риск

QQA vs. EFAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQA c EFAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQAEFAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.57

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.21

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

1.85

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

7.15

+8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQA vs. EFAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQA на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа EFAA равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQA и EFAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQAEFAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.57

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.15

+0.02

Просадки

Сравнение просадок QQA и EFAA

Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки EFAA в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и EFAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQAEFAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-11.97%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-10.14%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.41%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.03%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.61%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QQA и EFAA

Текущая волатильность для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) составляет 2.93%, в то время как у Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что QQA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQAEFAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.49%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.75%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

11.95%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

12.96%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

12.96%

+5.29%

Сравнение комиссий QQA и EFAA

QQA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EFAA в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQA и EFAA

Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности EFAA в 8.07%

ПозицияTTM20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.07%7.94%3.29%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.32%9.78%4.29%

Часто задаваемые вопросы

QQA and EFAA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAA has higher volatility (3.49%) compared to QQA (2.93%). In terms of maximum drawdown, QQA dropped -19.73% vs EFAA's -11.97%.

On 1-year performance, QQA leads with 31.26% vs 18.64% for EFAA. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 31.26% return vs 18.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for EFAA.

QQA has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 8.07% for EFAA.

Their fees differ too: 0.29% for QQA and 0.39% for EFAA.

QQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQA и EFAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор