PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQA с EFAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQA с EFAA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) and EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds from Invesco. Both are actively managed. Over the past year, QQA returned 25.18% vs 17.58% for EFAA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQA charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for EFAA.

Доходность

Сравнение доходности QQA и EFAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQA показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у EFAA с доходностью 6.00%.

QQA

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.93%
6 месяцев
9.65%
1 год
25.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAA

1 день
-0.16%
1 месяц
0.30%
С начала года
6.00%
6 месяцев
5.87%
1 год
17.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQA и EFAA

2026 (YTD)20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.93%17.24%5.92%
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		6.00%25.80%-3.61%

Correlation

The correlation between QQA and EFAA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.59

The correlation between QQA and EFAA has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQA и EFAA

Секторы
QQA
EFAA

Технологии

58.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

14.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

11.4%
4.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
5.2%

Здравоохранение

3.7%
7.2%

Промышленность

2.6%
14.2%

Коммунальные услуги

1.2%
2.6%

Сырьевые материалы

1.0%
4.1%

Энергетика

0.5%
2.7%

Финансовые услуги

0.2%
25.0%

Недвижимость

0.1%
1.3%

Технологии

QQA
58.7%
EFAA
10.1%

Коммуникационные услуги

QQA
14.3%
EFAA
3.5%

Потребительский циклический сектор

QQA
11.4%
EFAA
4.5%

Потребительский защитный сектор

QQA
6.4%
EFAA
5.2%

Здравоохранение

QQA
3.7%
EFAA
7.2%

Промышленность

QQA
2.6%
EFAA
14.2%

Коммунальные услуги

QQA
1.2%
EFAA
2.6%

Сырьевые материалы

QQA
1.0%
EFAA
4.1%

Энергетика

QQA
0.5%
EFAA
2.7%

Финансовые услуги

QQA
0.2%
EFAA
25.0%

Недвижимость

QQA
0.1%
EFAA
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с XLGQQA с VOO
Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с MAIIXEFAA с QDVOEFAA с MSTYEFAA с FSGGXEFAA с NVDA

Доходность на риск

QQA vs. EFAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQA c EFAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQAEFAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.42

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.03

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.74

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

6.71

+5.63

QQA vs. EFAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQA на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAA равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQA и EFAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQA и EFAA

Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки EFAA в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и EFAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQAEFAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-11.97%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-10.14%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-1.57%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-2.02%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.62%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QQA и EFAA

Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что QQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQAEFAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

4.18%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

10.41%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

12.43%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

13.08%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

13.08%

+5.52%

Сравнение комиссий QQA и EFAA

QQA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EFAA в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQA и EFAA

Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности EFAA в 8.24%

ПозицияTTM20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.24%7.94%3.29%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.82%9.78%4.29%

Часто задаваемые вопросы

QQA and EFAA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQA has higher volatility (6.79%) compared to EFAA (4.18%). In terms of maximum drawdown, QQA dropped -19.73% vs EFAA's -11.97%.

On 1-year performance, QQA leads with 25.18% vs 17.58% for EFAA. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EFAA has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 25.18% return vs 17.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for EFAA.

QQA has the higher dividend yield at 9.82%, compared with 8.24% for EFAA.

Their fees differ too: 0.29% for QQA and 0.39% for EFAA.

QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQA и EFAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор