Сравнение QQA с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
QQA и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности QQA и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQA и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.30% | 17.24% | 7.11% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.21% | 19.51% | 7.83% |
Доходность по периодам
С начала года, QQA показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.21%.
QQA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQA и XLG
QQA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
QQA vs. XLG — Ранг доходности на риск
QQA
XLG
Сравнение QQA c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQA | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.95 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.49 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.58 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 5.46 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQA | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.95 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между QQA и XLG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQA и XLG
Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.40% | 9.78% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок QQA и XLG
Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQA | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -52.39% | +32.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -12.41% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -8.96% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -7.69% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.58% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQA и XLG
Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 5.69% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQA | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.74% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 10.65% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 19.97% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 18.68% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 18.81% | +0.01% |