Сравнение QQA с JEPQ
QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QQA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. QQA is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, QQA returned 23.17% vs 22.20% for JEPQ. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. QQA charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности QQA и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQA показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.43%.
QQA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 13.38%
- С начала года
- 12.61%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.77%
JEPQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 9.43%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $517.42M | $438.63M | $428.34M | |
| $7.33M | $7.15M | $6.96M |
Сравнение доходности по годам QQA и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 12.61% | 17.24% | 5.92% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.43% | 15.18% | 6.41% |
Correlation
The correlation between QQA and JEPQ is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between QQA and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QQA и JEPQ
Секторы
QQA
JEPQ
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
QQA
JEPQ
Коммуникационные услуги
QQA
JEPQ
Потребительский циклический сектор
QQA
JEPQ
Потребительский защитный сектор
QQA
JEPQ
Здравоохранение
QQA
JEPQ
Промышленность
QQA
JEPQ
Коммунальные услуги
QQA
JEPQ
Сырьевые материалы
QQA
JEPQ
Энергетика
QQA
JEPQ
Финансовые услуги
QQA
JEPQ
Недвижимость
QQA
JEPQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQA vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
QQA
JEPQ
Сравнение QQA c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQA | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.53 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 10.35 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQA и JEPQ
Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQA | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -20.07% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -8.82% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.18% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -3.37% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.15% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQA и JEPQ
Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 6.07% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQA | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 6.20% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 12.28% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 14.68% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 16.92% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 16.92% | +1.80% |
Сравнение комиссий QQA и JEPQ
QQA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQA и JEPQ
Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что меньше доходности JEPQ в 10.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.99% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.83% | 9.78% | 4.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, QQA and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JEPQ has higher volatility (6.20%) compared to QQA (6.07%). In terms of maximum drawdown, QQA dropped -19.73% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, QQA leads with 23.17% vs 22.20% for JEPQ. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 23.17% return vs 22.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 9.83% for QQA.
QQA is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for QQA and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQA и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор