PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQA с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQA с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

QQA и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QQA и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQA и JEPQ

2026 (YTD)20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.37%17.24%7.11%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, QQA показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

QQA

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Income Advantage ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с QYLEQQA с XLG
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий QQA и JEPQ

QQA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF

Доходность на риск

QQA vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQA c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQAJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.66

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.82

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

8.93

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQA vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQA на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQA и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQAJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.09

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.84

-0.16

Корреляция

Корреляция между QQA и JEPQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQA и JEPQ

Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM2025202420232022
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.41%9.78%4.29%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок QQA и JEPQ

Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QQAJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-20.07%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.58%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-4.89%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-3.55%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.36%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QQA и JEPQ

Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 5.85% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQAJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.08%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

10.52%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

18.54%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

16.91%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

16.91%

+1.93%