PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQA с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQA с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

QQA и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QQA и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQA и GPIQ

2026 (YTD)20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.37%17.24%7.11%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, QQA показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

QQA

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с QYLEQQA с XLG
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий QQA и GPIQ

И QQA, и GPIQ имеют комиссию равную 0.29%.

QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

QQA vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQA c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQAGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.80

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.04

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

9.31

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQA vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQA на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQA и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQAGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.17

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.31

-0.63

Корреляция

Корреляция между QQA и GPIQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQA и GPIQ

Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%

TTM202520242023
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.41%9.78%4.29%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%

Просадки

Сравнение просадок QQA и GPIQ

Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QQAGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-21.06%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-12.08%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-5.62%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-2.38%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.64%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QQA и GPIQ

Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеют волатильность 5.85% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQAGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.15%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

11.22%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

20.45%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

17.74%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

17.74%

+1.10%