PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQA с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQA с GPIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QQA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, QQA returned 31.26% vs 36.75% for GPIQ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQA и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQA показывает доходность 14.23%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 17.91%.

QQA

1 день
-0.29%
1 месяц
5.87%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.99%
1 год
31.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.34%
1 месяц
7.05%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.28%
1 год
36.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQA и GPIQ

2026 (YTD)20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		14.23%17.24%7.11%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		17.91%19.77%7.24%

Correlation

The correlation between QQA and GPIQ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.94

The correlation between QQA and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQA и GPIQ

Секторы
QQA
GPIQ

Технологии

53.8%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.9%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQA
53.8%
GPIQ
53.8%

Коммуникационные услуги

QQA
15.8%
GPIQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQA
12.3%
GPIQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

QQA
7.7%
GPIQ
7.7%

Здравоохранение

QQA
4.2%
GPIQ
4.2%

Промышленность

QQA
2.8%
GPIQ
2.9%

Коммунальные услуги

QQA
1.4%
GPIQ
1.4%

Сырьевые материалы

QQA
1.1%
GPIQ
1.1%

Энергетика

QQA
0.6%
GPIQ
0.6%

Финансовые услуги

QQA
0.2%
GPIQ
0.2%

Недвижимость

QQA
0.1%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLGQQA с VOO
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

QQA vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQA c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQAGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.76

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.65

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.88

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

17.13

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQA vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQA на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQA и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQAGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.77

-0.61

Просадки

Сравнение просадок QQA и GPIQ

Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQAGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-21.06%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-9.51%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.52%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.27%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.15%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QQA и GPIQ

Текущая волатильность для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) составляет 2.93%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что QQA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQAGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.40%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

10.44%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

13.39%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

17.45%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

17.45%

+0.80%

Сравнение комиссий QQA и GPIQ

И QQA, и GPIQ имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQA и GPIQ

Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что сопоставимо с доходностью GPIQ в 9.35%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.35%9.81%9.18%1.74%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.32%9.78%4.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, QQA and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIQ has higher volatility (3.40%) compared to QQA (2.93%). In terms of maximum drawdown, QQA dropped -19.73% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 36.75% vs 31.26% for QQA. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 36.75% return vs 31.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA and GPIQ have the same expense ratio: 0.29% per year.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.35%, compared with 9.32% for QQA.

QQA is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Invesco and Goldman Sachs.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQA и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор