Сравнение YMAX с PEPS
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned -5.35% vs 24.84% for PEPS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 10.53%.
YMAX
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAX и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 0.58% | 6.04% | 3.70% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.53% | 20.32% | -1.42% |
Correlation
The correlation between YMAX and PEPS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between YMAX and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX vs. PEPS — Ранг доходности на риск
YMAX
PEPS
Сравнение YMAX c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAX | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.55 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 11.24 | -11.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAX и PEPS
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -21.26% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -9.80% | -16.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -0.66% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -2.70% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 2.22% | +9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и PEPS
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 3.50% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 10.90% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 13.85% | +10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 18.16% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 18.16% | +5.40% |
Сравнение комиссий YMAX и PEPS
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и PEPS
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.89%, что больше доходности PEPS в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.92% | 1.00% | 0.17% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.89% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX and PEPS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAX has higher volatility (6.63%) compared to PEPS (3.50%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 24.84% vs -5.35% for YMAX. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 24.84% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 74.89%, compared with 0.92% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAX и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор