Сравнение PEPS с CHPY
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) и CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) — оба фонда категории Derivative Income. Оба фонда управляются активно. За последний год PEPS показал 33.99% против 100.80% у CHPY. Корреляция 0.77 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. PEPS взимает 0.10% в год против 0.99% у CHPY.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и CHPY
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PEPS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 26.88%.
PEPS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 33.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 14.47%
- С начала года
- 26.88%
- 6 месяцев
- 34.05%
- 1 год
- 100.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEPS и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 1.57% | 32.51% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 26.88% | 62.91% |
Корреляция
Корреляция между PEPS и CHPY составляет 0.76 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.77 |
Корреляция между PEPS и CHPY остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.76 до 0.77 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. CHPY — Ранг доходности на риск
PEPS
CHPY
Сравнение PEPS c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEPS | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 3.97 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 4.57 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.64 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 8.54 | -4.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.69 | 32.69 | -16.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEPS | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 3.97 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 3.17 | -2.43 |
Просадки
Сравнение просадок PEPS и CHPY
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEPS | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -12.17% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -12.17% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.02% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -2.14% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.18% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и CHPY
Текущая волатильность для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) составляет 5.85%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что PEPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEPS | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 10.45% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 20.68% | -10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 25.70% | -11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 32.61% | -13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 32.61% | -13.68% |
Сравнение комиссий PEPS и CHPY
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и CHPY
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности CHPY в 36.73%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.96% | 1.00% | 0.17% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.73% | 28.19% | 0.00% |