PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPS с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEPS с QQA

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

PEPS (Parametric Equity Plus ETF) и QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) — оба фонда категории Derivative Income. Оба фонда управляются активно. За последний год PEPS показал 33.99% против 32.19% у QQA. Корреляция 0.91 указывает на значительное пересечение по экспозиции. PEPS взимает 0.10% в год против 0.29% у QQA.

Доходность

Сравнение доходности PEPS и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PEPS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 3.45%.

PEPS

1 день
0.42%
1 месяц
3.39%
С начала года
1.57%
6 месяцев
5.21%
1 год
33.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
0.87%
1 месяц
3.99%
С начала года
3.45%
6 месяцев
6.40%
1 год
32.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEPS и QQA

2026 (YTD)20252024
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		1.57%20.32%-1.45%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		3.45%17.24%0.10%

Корреляция

Корреляция между PEPS и QQA составляет 0.93 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.91

Корреляция между PEPS и QQA остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.91 до 0.93 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Plus ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с PEPS:
PEPS с DRKYPEPS с CONYPEPS с NIHIPEPS с KHPIPEPS с QDVOPEPS с IVVWPEPS с SPYI
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с XLG

Доходность на риск

PEPS vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPS
Ранг доходности на риск PEPS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPS c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPSQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

2.41

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

3.25

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

3.80

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.69

16.78

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPS vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPS на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPS и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPSQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.41

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.87

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PEPS и QQA

Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и QQA.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPSQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.26%

-19.73%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-8.76%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

0.00%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-2.61%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.98%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPS и QQA

Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) имеют волатильность 5.85% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPSQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.74%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

10.57%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

13.51%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

18.76%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

18.76%

+0.17%

Сравнение комиссий PEPS и QQA

PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPS и QQA

Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности QQA в 9.82%

TTM20252024
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		0.96%1.00%0.17%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.82%9.78%4.29%