Сравнение PEPS с QQA
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PEPS returned 32.12% vs 31.26% for QQA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PEPS charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEPS показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 14.23%.
PEPS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEPS и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.10% | 20.32% | -1.45% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 14.23% | 17.24% | 0.10% |
Correlation
The correlation between PEPS and QQA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between PEPS and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. QQA — Ранг доходности на риск
PEPS
QQA
Сравнение PEPS c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEPS | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 3.59 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 16.10 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEPS | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.17 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PEPS и QQA
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEPS | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -19.73% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -8.76% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.39% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -2.44% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.95% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и QQA
Текущая волатильность для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) составляет 2.68%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что PEPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEPS | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.93% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 9.68% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 12.59% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 18.25% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 18.25% | +0.03% |
Сравнение комиссий PEPS и QQA
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и QQA
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности QQA в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.32% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PEPS and QQA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQA has higher volatility (2.93%) compared to PEPS (2.68%). In terms of maximum drawdown, PEPS dropped -21.26% vs QQA's -19.73%.
On 1-year performance, PEPS leads with 32.12% vs 31.26% for QQA. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 32.12% return vs 31.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for QQA.
QQA has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: Parametric and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for PEPS and 0.29% for QQA.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEPS и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор