Сравнение PEPS с SPYI
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) и SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) — оба фонда категории Derivative Income. Оба фонда управляются активно. За последний год PEPS показал 33.99% против 26.92% у SPYI. При корреляции 0.98 они движутся почти синхронно. PEPS взимает 0.10% в год против 0.68% у SPYI.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и SPYI
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PEPS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 2.23%.
PEPS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 33.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 26.92%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEPS и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 1.57% | 20.32% | -1.45% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 2.23% | 16.67% | -1.07% |
Корреляция
Корреляция между PEPS и SPYI составляет 0.98 — эти два актива движутся почти синхронно. На этом уровне совместное удержание почти не даёт эффекта диверсификации. Если один из активов уже есть в портфеле, добавление второго мало снижает риск.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.98 |
Корреляция между PEPS и SPYI остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.98 до 0.98 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. SPYI — Ранг доходности на риск
PEPS
SPYI
Сравнение PEPS c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEPS | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 2.46 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 3.40 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.50 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 3.63 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.69 | 18.35 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEPS | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.12 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PEPS и SPYI
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEPS | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -16.47% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -7.72% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | 0.00% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -1.86% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.53% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и SPYI
Parametric Equity Plus ETF (PEPS) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что PEPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEPS | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 5.01% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 8.16% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 11.04% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 13.10% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 13.10% | +5.83% |
Сравнение комиссий PEPS и SPYI
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и SPYI
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SPYI в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.96% | 1.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.85% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |