PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Parametric Equity Plus ETF (PEPS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The Parametric Equity Plus ETF (PEPS) is an actively managed ETF that seeks long-term capital appreciation by investing in a US large-cap equity portfolio while generating incremental total return through beta-neutral call options overwriting. Managed by Parametric Portfolio Associates (a Morgan Stanley Investment Management affiliate), the fund combines direct indexing capabilities with options-based strategies and active tax management.

Эмитент
Parametric
Дата выпуска
7 нояб. 2024 г.
Категория
Derivative Income
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный
Активы под управлением
$27M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Plus ETF

Часто сравнивают с PEPS:
PEPS с ROCYPEPS с HYTIPEPS с TOPWPEPS с SPYIPEPS с QQAPEPS с DRKYPEPS с NIHIPEPS с PLTWPEPS с CHPYPEPS с XRMI

Доходность

График доходности PEPS

Parametric Equity Plus ETF (PEPS) прибавил 10.7% с начала года. Текущая цена акции PEPS — $32.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Parametric Equity Plus ETF (PEPS) показал доход в 10.67% с начала года и 31.83% за последние 12 месяцев.

Parametric Equity Plus ETF

1 день
-0.51%
1 месяц
6.44%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.79%
1 год
31.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность PEPS по месяцам

На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении PEPS закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.79%-0.89%-5.42%8.93%6.49%-0.01%10.67%
20253.22%-1.29%-6.74%-0.86%6.10%5.41%2.98%2.72%4.24%3.55%-0.27%0.30%20.32%
20241.10%-2.53%-1.45%

Метрики бенчмарка

Parametric Equity Plus ETF has an annualized alpha of 1.78%, beta of 1.07, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 11, 2024.

  • This ETF captured 114.81% of S&P 500 Index gains and 103.67% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
  • With beta of 1.07 and R2 of 0.98, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
1.78%
Бета
1.07
R²
0.98
Участие в росте
114.81%
Участие в снижении
103.67%

Комиссия

Комиссия PEPS составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PEPS имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск PEPS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PEPSБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

2.24

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

3.07

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

2.93

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.28

13.52

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Parametric Equity Plus ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024
Дивиденд$0.29$0.29$0.04

Дивидендный доход

0.88%1.00%0.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parametric Equity Plus ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.29
2024$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Parametric Equity Plus ETF показал максимальную просадку в 21.26%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.

Текущая просадка Parametric Equity Plus ETF составляет 0.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-21.26%апр. 2025 г.
1mo 17d2mo 26d
4mo 13dфевр. 2025 г. - июль 2025 г.
Откат 2026 года2026
-9.80%март 2026 г.
1mo 25d23d
2mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2025 года2025
-5.37%нояб. 2025 г.
7d20d
27dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г.
Откат 2025 года2025
-4.66%янв. 2025 г.
1mo 2d27d
1mo 29dдек. 2024 г. - февр. 2025 г.
Откат 2025 года2025
-3.41%окт. 2025 г.
1d11d
12dокт. 2025 г. - окт. 2025 г.

Показатели просадок

PEPSБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.26%

-56.78%

+35.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-9.10%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.74%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-10.72%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.97%

+0.12%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с PEPS

Добавьте Parametric Equity Plus ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с PEPS