- Эмитент
- Parametric
- Дата выпуска
- 7 нояб. 2024 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $29M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 236
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $7.64K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PEPS
Parametric Equity Plus ETF (PEPS) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции PEPS — $33.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Parametric Equity Plus ETF (PEPS) показал доход в 11.95% с начала года и 25.02% за последние 12 месяцев.
Parametric Equity Plus ETF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PEPS по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PEPS закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.79% | -0.89% | -5.42% | 8.93% | 6.49% | -0.86% | 0.74% | 1.28% | 11.95% | ||||
| 2025 | 3.22% | -1.29% | -6.74% | -0.86% | 6.10% | 5.41% | 2.98% | 2.72% | 4.24% | 3.55% | -0.27% | 0.30% | 20.32% |
| 2024 | 1.14% | -2.53% | -1.42% |
Метрики бенчмарка
Parametric Equity Plus ETF has an annualized alpha of 0.77%, beta of 1.06, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 08, 2024.
- This ETF captured 107.46% of S&P 500 Index gains but only 99.97% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.97, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.77%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 107.46%
- Участие в снижении
- 99.97%
Комиссия
Комиссия PEPS составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PEPS имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 68% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEPS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.50 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 10.58 | +0.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Parametric Equity Plus ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.29 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.91% | 1.00% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parametric Equity Plus ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.29 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Parametric Equity Plus ETF показал максимальную просадку в 21.26%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.
Текущая просадка Parametric Equity Plus ETF составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.26%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 26d | 4mo 13dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.80%март 2026 г. | 1mo 25d | 23d | 2mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.37%нояб. 2025 г. | 7d | 20d | 27dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-4.87%июнь 2026 г. | 7d | 1mo 5d | 1mo 12dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-4.66%янв. 2025 г. | 1mo 2d | 27d | 1mo 29dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| PEPS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -56.78% | +35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -9.10% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.17% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -10.69% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.14% | +0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PEPS
Добавьте Parametric Equity Plus ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PEPS