PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPS с ROCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEPS с ROCY

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

PEPS (Parametric Equity Plus ETF) и ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) — оба фонда категории Derivative Income. Оба фонда управляются активно. При корреляции 0.95 они движутся почти синхронно. PEPS взимает 0.10% в год против 0.35% у ROCY.

Доходность

Сравнение доходности PEPS и ROCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

PEPS

1 день
0.42%
1 месяц
3.39%
С начала года
1.57%
6 месяцев
5.21%
1 год
33.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROCY

1 день
0.63%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEPS и ROCY

2026 (YTD)
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		4.95%
ROCY
JPMorgan Equity Premium Yield ETF		4.73%

Корреляция

Корреляция между PEPS и ROCY составляет 0.95 — эти два актива движутся почти синхронно. На этом уровне совместное удержание почти не даёт эффекта диверсификации. Если один из активов уже есть в портфеле, добавление второго мало снижает риск.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г.

0.95

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Plus ETF

JPMorgan Equity Premium Yield ETF

Часто сравнивают с PEPS:
PEPS с DRKYPEPS с CONYPEPS с NIHIPEPS с KHPIPEPS с QDVOPEPS с IVVWPEPS с SPYI
Часто сравнивают с ROCY:
ROCY с ROCQROCY с JEPQROCY с JEPIROCY с JPIEROCY с COSWROCY с VOOROCY с CRSH

Доходность на риск

PEPS vs. ROCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPS
Ранг доходности на риск PEPS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ROCY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPS c ROCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPSROCYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPS vs. ROCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPSROCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

5.66

-4.91

Просадки

Сравнение просадок PEPS и ROCY

Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки ROCY в -3.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и ROCY.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPSROCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.26%

-3.35%

-17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

0.00%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-0.64%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PEPS и ROCY

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPSROCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

16.54%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

16.54%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

16.54%

+2.39%

Сравнение комиссий PEPS и ROCY

PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ROCY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPS и ROCY

Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как ROCY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		0.96%1.00%0.17%
ROCY
JPMorgan Equity Premium Yield ETF		0.00%0.00%0.00%