Сравнение PEPS с TOPW
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) and TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. PEPS is actively managed, while TOPW is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEPS charges 0.10%/yr vs 0.99%/yr for TOPW.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и TOPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEPS показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у TOPW с доходностью 7.71%.
PEPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOPW
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEPS и TOPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.67% | 7.12% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 7.71% | -2.47% |
Correlation
The correlation between PEPS and TOPW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. TOPW — Ранг доходности на риск
PEPS
TOPW
Сравнение PEPS c TOPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEPS | TOPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEPS | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.25 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок PEPS и TOPW
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что меньше максимальной просадки TOPW в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и TOPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEPS | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -29.87% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -10.02% | +9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -12.88% | +10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и TOPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEPS | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 27.36% | -14.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 27.36% | -9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 27.36% | -9.05% |
Сравнение комиссий PEPS и TOPW
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TOPW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и TOPW
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности TOPW в 40.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 40.33% | 21.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEPS and TOPW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
TOPW has the higher dividend yield at 40.33%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: Parametric and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.10% for PEPS and 0.99% for TOPW.
Подберите оптимальное распределение для PEPS и TOPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор