PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPS с TOPW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEPS с TOPW

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

PEPS (Parametric Equity Plus ETF) и TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) — оба фонда категории Derivative Income. PEPS управляется активно, а TOPW пассивно. Корреляция 0.81 указывает на значительное пересечение по экспозиции. PEPS взимает 0.10% в год против 0.99% у TOPW.

Доходность

Сравнение доходности PEPS и TOPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEPS показывает доходность 1.57%, а TOPW немного выше – 1.60%.

PEPS

1 день
0.42%
1 месяц
3.39%
С начала года
1.57%
6 месяцев
5.21%
1 год
33.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOPW

1 день
2.80%
1 месяц
9.73%
С начала года
1.60%
6 месяцев
-10.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEPS и TOPW

2026 (YTD)2025
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		1.57%7.12%
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF		1.60%-2.47%

Корреляция

Корреляция между PEPS и TOPW составляет 0.81 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г.

0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Plus ETF

Roundhill Top WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с PEPS:
PEPS с DRKYPEPS с NIHIPEPS с IVVWPEPS с QDVOPEPS с SPYIPEPS с CONYPEPS с KHPI
Часто сравнивают с TOPW:
TOPW с BETZTOPW с METVTOPW с CHPYTOPW с TSMYTOPW с BUYWTOPW с CRSHTOPW с FYEE

Доходность на риск

PEPS vs. TOPW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPS
Ранг доходности на риск PEPS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TOPW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPS c TOPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPSTOPWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPS vs. TOPW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPSTOPWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.05

+0.80

Просадки

Сравнение просадок PEPS и TOPW

Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что меньше максимальной просадки TOPW в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и TOPW.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPSTOPWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.26%

-29.87%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-15.12%

+14.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-13.24%

+10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PEPS и TOPW

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPSTOPWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

29.36%

-15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

29.36%

-10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

29.36%

-10.43%

Сравнение комиссий PEPS и TOPW

PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TOPW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPS и TOPW

Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности TOPW в 35.43%

TTM20252024
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		0.96%1.00%0.17%
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF		35.43%21.52%0.00%