Сравнение PEPS с TOPW
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) and TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. PEPS is actively managed, while TOPW is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PEPS charges 0.10%/yr vs 0.99%/yr for TOPW.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и TOPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEPS показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у TOPW с доходностью -4.42%.
PEPS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOPW
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEPS и TOPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.86% | 8.15% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | -4.42% | -1.33% |
Correlation
The correlation between PEPS and TOPW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. TOPW — Ранг доходности на риск
PEPS
TOPW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PEPS c TOPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEPS | TOPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEPS и TOPW
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что меньше максимальной просадки TOPW в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и TOPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEPS | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -29.87% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -20.15% | +17.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -13.01% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и TOPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEPS | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 27.87% | -14.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 27.87% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 27.87% | -9.44% |
Сравнение комиссий PEPS и TOPW
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TOPW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и TOPW
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности TOPW в 47.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.95% | 1.00% | 0.17% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 47.37% | 21.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEPS and TOPW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
TOPW has the higher dividend yield at 47.37%, compared with 0.95% for PEPS.
They also come from different issuers: Parametric and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.10% for PEPS and 0.99% for TOPW.
Подберите оптимальное распределение для PEPS и TOPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор