PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAX с NVDA

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAX и NVDA

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-13.38%6.04%26.26%
NVDA
NVIDIA Corporation		-4.88%38.92%139.64%

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -4.88%.

YMAX

1 день
0.13%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-21.23%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.93%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-5.44%
1 год
74.29%
3 года*
85.17%
5 лет*
66.71%
10 лет*
70.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

YMAX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAXNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.47

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

2.17

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.27

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

3.02

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

7.54

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.47

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.61

-0.31

Корреляция

Корреляция между YMAX и NVDA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и NVDA

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		86.08%78.70%44.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и NVDA

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

YMAXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-89.72%

+63.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-20.21%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.21%

-14.31%

-8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-36.39%

+30.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.83%

8.10%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и NVDA

Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 9.41%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMAXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

10.33%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

25.80%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

41.40%

-16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

51.70%

-28.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

49.83%

-26.85%