PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAX с NVDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past year, YMAX returned 9.04% vs 54.29% for NVDA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.39%.

YMAX

1 день
0.24%
1 месяц
6.50%
С начала года
6.30%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
1.94%
1 месяц
11.41%
С начала года
17.39%
6 месяцев
19.38%
1 год
54.29%
3 года*
77.51%
5 лет*
65.68%
10 лет*
69.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и NVDA

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		6.30%6.04%26.26%
NVDA
NVIDIA Corporation		17.39%38.92%139.64%

Correlation

The correlation between YMAX and NVDA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.57

The correlation between YMAX and NVDA has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

YMAX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAXNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.60

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.21

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

2.70

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

6.62

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.60

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.63

+0.07

Просадки

Сравнение просадок YMAX и NVDA

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-89.72%

+63.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-20.21%

-5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-7.14%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-36.20%

+29.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.00%

8.23%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и NVDA

Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 6.22%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

12.53%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

25.59%

-8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

34.16%

-12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

51.67%

-28.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

49.80%

-26.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и NVDA

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 72.77%, что больше доходности NVDA в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		72.77%78.70%44.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YMAX and NVDA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (12.53%) compared to YMAX (6.22%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор