Сравнение YMAX с LQTI
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned 2.12% vs 4.91% for LQTI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью 0.47%.
YMAX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAX и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 0.77% | 2.34% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.47% | 6.59% |
Correlation
The correlation between YMAX and LQTI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX vs. LQTI — Ранг доходности на риск
YMAX
LQTI
Сравнение YMAX c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAX | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.45 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 4.30 | -4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAX и LQTI
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -3.41% | -22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -3.41% | -22.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -1.13% | -9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -0.90% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 1.15% | +10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и LQTI
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 1.54% | +9.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 4.13% | +15.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 5.11% | +18.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 5.94% | +17.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 5.94% | +17.67% |
Сравнение комиссий YMAX и LQTI
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и LQTI
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.01%, что больше доходности LQTI в 9.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.08% | 7.01% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.01% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX and LQTI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAX has higher volatility (10.94%) compared to LQTI (1.54%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs LQTI's -3.41%.
On 1-year performance, LQTI leads with 4.91% vs 2.12% for YMAX. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQTI has performed better with a 4.91% return vs 2.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 74.01%, compared with 9.08% for LQTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.65% for LQTI.
LQTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAX и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор