PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с GPTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAX с GPTY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned 1.21% vs 45.44% for GPTY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for GPTY.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и GPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 29.45%.

YMAX

1 день
-0.50%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-2.72%
1 год
1.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPTY

1 день
0.32%
1 месяц
7.39%
С начала года
29.45%
6 месяцев
28.73%
1 год
45.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и GPTY

2026 (YTD)2025
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-0.45%2.88%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		29.45%17.77%

Correlation

The correlation between YMAX and GPTY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.84

The correlation between YMAX and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAX и GPTY

Секторы
YMAX
GPTY

Технологии

68.7%
77.9%

Финансовые услуги

13.8%
4.1%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.4%

Потребительский циклический сектор

4.8%
7.6%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Промышленность

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Энергетика

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

YMAX
68.7%
GPTY
77.9%

Финансовые услуги

YMAX
13.8%
GPTY
4.1%

Коммуникационные услуги

YMAX
6.9%
GPTY
10.4%

Потребительский циклический сектор

YMAX
4.8%
GPTY
7.6%

Сырьевые материалы

YMAX
2.2%
GPTY

-

Промышленность

YMAX
1.9%
GPTY

-

Потребительский защитный сектор

YMAX
0.9%
GPTY

-

Здравоохранение

YMAX
0.8%
GPTY

-

Коммунальные услуги

YMAX
0.2%
GPTY

-

Энергетика

YMAX
0.1%
GPTY

-

Недвижимость

YMAX
0.0%
GPTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с XDTEGPTY с AIQ

Доходность на риск

YMAX vs. GPTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c GPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAXGPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.81

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
2.37

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

2.36

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

6.21

-6.10

YMAX vs. GPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа GPTY равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и GPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAX и GPTY

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, примерно равная максимальной просадке GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и GPTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAXGPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-26.62%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-19.32%

-6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-6.41%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-6.51%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.14%

7.33%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и GPTY

Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 10.24%, в то время как у YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAXGPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

11.88%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

20.45%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

25.17%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.49%

29.64%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

29.64%

-6.15%

Сравнение комиссий YMAX и GPTY

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GPTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и GPTY

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.03%, что больше доходности GPTY в 33.93%

ПозицияTTM20252024
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		33.93%34.23%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		75.03%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

YMAX and GPTY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPTY has higher volatility (11.88%) compared to YMAX (10.24%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs GPTY's -26.62%.

On 1-year performance, GPTY leads with 45.44% vs 1.21% for YMAX. On fees, GPTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 10.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 45.44% return vs 1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 75.03%, compared with 33.93% for GPTY.

Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.99% for GPTY.

GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и GPTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор