Сравнение GPTY с QQQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).
GPTY и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTY и QQQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTY и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -5.81% | 17.15% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -3.45% | 14.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -3.45%.
GPTY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTY и QQQI
GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Доходность на риск
GPTY vs. QQQI — Ранг доходности на риск
GPTY
QQQI
Сравнение GPTY c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.68 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.93 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 8.69 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.90 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между GPTY и QQQI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и QQQI
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что больше доходности QQQI в 14.90%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 42.28% | 34.23% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.90% | 13.82% | 12.85% |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и QQQI
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и QQQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -20.00% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -11.46% | -7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -5.72% | -8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -2.31% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 2.54% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и QQQI
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 6.18% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 11.23% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 19.72% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 17.48% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 17.48% | +11.82% |