Сравнение GPTY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GPTY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTY и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.09% | 17.15% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность -7.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.
GPTY
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -7.09%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTY и SPY
GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
GPTY vs. SPY — Ранг доходности на риск
GPTY
SPY
Сравнение GPTY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.93 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.45 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.53 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 7.30 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.93 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GPTY и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и SPY
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 41.81%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 41.81% | 34.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и SPY
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -55.19% | +28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -12.05% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.37% | -6.24% | -9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -9.09% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 2.52% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и SPY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 5.31% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.87% | 9.47% | +9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 19.05% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 17.06% | +12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.32% | 17.92% | +11.40% |