PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTY с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPTY с AIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - GPTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. GPTY is actively managed, while AIQ is passively managed. Over the past year, GPTY returned 55.13% vs 69.19% for AIQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GPTY charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности GPTY и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPTY показывает доходность 36.39%, а AIQ немного ниже – 35.98%.

GPTY

1 день
-1.40%
1 месяц
19.04%
С начала года
36.39%
6 месяцев
32.30%
1 год
55.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQ

1 день
-1.40%
1 месяц
21.10%
С начала года
35.98%
6 месяцев
36.15%
1 год
69.19%
3 года*
37.50%
5 лет*
19.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPTY и AIQ

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		36.39%17.15%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		35.98%24.88%

Correlation

The correlation between GPTY and AIQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.90

The correlation between GPTY and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPTY и AIQ

Секторы
GPTY
AIQ

Технологии

77.9%
73.3%

Коммуникационные услуги

10.4%
13.2%

Потребительский циклический сектор

7.6%
8.5%

Финансовые услуги

4.1%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.4%

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GPTY
77.9%
AIQ
73.3%

Коммуникационные услуги

GPTY
10.4%
AIQ
13.2%

Потребительский циклический сектор

GPTY
7.6%
AIQ
8.5%

Финансовые услуги

GPTY
4.1%
AIQ
0.4%

Сырьевые материалы

GPTY

-

AIQ

-

Потребительский защитный сектор

GPTY

-

AIQ

-

Энергетика

GPTY

-

AIQ

-

Здравоохранение

GPTY

-

AIQ
0.4%

Промышленность

GPTY

-

AIQ
4.2%

Недвижимость

GPTY

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

GPTY

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с XDTEGPTY с TDVI
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

GPTY vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPTYAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
3.02

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.70

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

4.22

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

14.59

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPTY vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPTYAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

3.02

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.84

+0.60

Просадки

Сравнение просадок GPTY и AIQ

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPTYAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-44.66%

+18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-16.47%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.40%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-9.80%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

4.76%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и AIQ

Текущая волатильность для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) составляет 7.41%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что GPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPTYAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

8.60%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

18.46%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

23.04%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.85%

25.33%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.85%

25.50%

+3.35%

Сравнение комиссий GPTY и AIQ

GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и AIQ

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 32.54%, что больше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		32.54%34.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPTY and AIQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (8.60%) compared to GPTY (7.41%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs AIQ's -44.66%.

On 1-year performance, AIQ leads with 69.19% vs 55.13% for GPTY. On fees, AIQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIQ has performed better with a 69.19% return vs 55.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.

GPTY has the higher dividend yield at 32.54%, compared with 0.14% for AIQ.

GPTY is categorized as Derivative Income, while AIQ is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for GPTY and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPTY и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор