PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPTY с CHPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GPTY и CHPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность 24.35%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 62.38%.


GPTY

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
32.73%
С начала года
24.35%
1 год
32.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
28.31%

CHPY

1 день
-2.55%
1 месяц
-9.24%
6 месяцев
51.45%
С начала года
62.38%
1 год
100.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
100.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$49.39M$52.69M$60.50M
$1.97M$1.89M$2.57M

Сравнение доходности по годам GPTY и CHPY


Correlation

The correlation between GPTY and CHPY is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.78

The correlation between GPTY and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

Доходность на риск

GPTY vs. CHPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 3535
Ранг коэф-та Мартина

CHPY
Ранг доходности на риск CHPY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GPTY c CHPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GPTYCHPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.66

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

16.32

-12.43

GPTY vs. CHPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа CHPY равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и CHPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPTY и CHPY

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке CHPY в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и CHPY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GPTYCHPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-27.64%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-27.64%

+8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.10%

-17.30%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-3.16%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

6.19%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и CHPY

Текущая волатильность для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) составляет 9.98%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что GPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GPTYCHPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

17.56%

-7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.96%

34.41%

-11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.57%

38.73%

-11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.99%

39.40%

-9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.99%

39.40%

-9.41%

Сравнение комиссий GPTY и CHPY

И GPTY, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и CHPY

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.26%, что сопоставимо с доходностью CHPY в 38.08%


Часто задаваемые вопросы


GPTY and CHPY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPY has higher volatility (17.56%) compared to GPTY (9.98%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs CHPY's -27.64%.

On 1-year performance, CHPY leads with 100.59% vs 32.58% for GPTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 9.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 100.59% return vs 32.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPTY and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.

GPTY has the higher dividend yield at 38.26%, compared with 38.08% for CHPY.

GPTY is categorized as Artificial Intelligence, while CHPY is Derivative Income.

CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPTY и CHPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор