PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GDXY с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GDXY и GLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности GDXY и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarch
12.25%
28.50%
GDXY
GLD

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GDXY:

22.72%

GLD:

15.52%

Макс. просадка

GDXY:

-17.83%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

GDXY:

0.00%

GLD:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GDXY показывает доходность 27.04%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 19.00%.


GDXY

С начала года

27.04%

1 месяц

12.75%

6 месяцев

9.68%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLD

С начала года

19.00%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

18.55%

1 год

40.06%

5 лет

14.09%

10 лет

9.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GDXY и GLD

GDXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
График комиссии GDXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDXY и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GDXY

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDXY c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
GDXY
GLD


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXY и GLD

Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.08%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
34.08%23.91%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDXY и GLD

Максимальная просадка GDXY за все время составила -17.83%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarch00
GDXY
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности GDXY и GLD

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что GDXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarch
5.16%
3.48%
GDXY
GLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab