Сравнение GDXY с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и SPDR Gold Shares (GLD).
GDXY и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXY управляется YieldMax. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GDXY и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXY и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 4.13% | 88.08% | -11.63% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 7.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
GDXY
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -16.09%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXY и GLD
GDXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
GDXY vs. GLD — Ранг доходности на риск
GDXY
GLD
Сравнение GDXY c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXY | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.89 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.31 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.70 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 9.90 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXY | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.89 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.63 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между GDXY и GLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и GLD
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.18%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 59.18% | 52.13% | 23.91% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDXY и GLD
Максимальная просадка GDXY за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXY | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -45.56% | +17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -19.21% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.41% | -11.71% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -16.17% | +10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 5.25% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и GLD
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что GDXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXY | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | 10.48% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.66% | 24.34% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.94% | 27.81% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 17.75% | +13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 15.88% | +15.33% |