PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXY с GOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXY с GOLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund managed by YieldMax, while GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GDXY и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXY показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 16.19%.

GDXY

1 день
-2.47%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-6.82%
6 месяцев
-3.09%
1 год
30.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOLD

1 день
-1.97%
1 месяц
-7.53%
С начала года
16.19%
6 месяцев
26.08%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXY и GOLD

2026 (YTD)2025
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		-6.82%4.07%
GOLD
Barrick Mining Corporation		16.19%14.34%

Correlation

The correlation between GDXY and GOLD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.55

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Barrick Mining Corporation

Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GDXWGDXY с GLDGDXY с GLDYGDXY с BTGDGDXY с JEPQGDXY с GLDW
Часто сравнивают с GOLD:
GOLD с GLDGOLD с GDXGOLD с SPYGOLD с NEMGOLD с ^DXYGOLD с GDXJGOLD с AEM

Доходность на риск

GDXY vs. GOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXY c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXYGOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.77

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXY vs. GOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXYGOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.32

-0.56

Просадки

Сравнение просадок GDXY и GOLD

Максимальная просадка GDXY за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и GOLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXYGOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.03%

-40.58%

+12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.20%

-38.32%

+13.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-17.25%

+10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.96%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GDXY и GOLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXYGOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.57%

58.82%

-22.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.73%

58.82%

-27.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

58.82%

-27.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXY и GOLD

Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.25%, что больше доходности GOLD в 1.02%

ПозицияTTM20252024
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		74.25%52.13%23.91%
GOLD
Barrick Mining Corporation		1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDXY and GOLD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXY и GOLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор