PortfoliosLab logo
Сравнение GDXY с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GDXY и GOLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GDXY и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.02%
11.49%
GDXY
GOLD

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GDXY:

25.58%

GOLD:

34.76%

Макс. просадка

GDXY:

-17.83%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

GDXY:

-7.90%

GOLD:

-55.10%

Доходность по периодам

С начала года, GDXY показывает доходность 24.50%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 25.93%.


GDXY

С начала года

24.50%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

6.12%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GOLD

С начала года

25.93%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

-3.39%

1 год

20.12%

5 лет

-3.87%

10 лет

6.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDXY и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GDXY

GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDXY c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXY и GOLD

Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.77%, что больше доходности GOLD в 2.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
34.77%23.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOLD
Barrick Gold Corporation
2.06%2.58%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.86%

Просадки

Сравнение просадок GDXY и GOLD

Максимальная просадка GDXY за все время составила -17.83%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.90%
-7.36%
GDXY
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности GDXY и GOLD

Текущая волатильность для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) составляет 13.24%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что GDXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.24%
15.89%
GDXY
GOLD