PortfoliosLab logo
Сравнение GDXY с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GDXY и GOLD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GDXY и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.97%
11.49%
GDXY
GOLD

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GDXY:

22.62%

GOLD:

32.44%

Макс. просадка

GDXY:

-17.83%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

GDXY:

-0.25%

GOLD:

-55.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDXY показывает доходность 26.72%, а GOLD немного ниже – 25.93%.


GDXY

С начала года

26.72%

1 месяц

12.39%

6 месяцев

7.93%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GOLD

С начала года

25.93%

1 месяц

9.72%

6 месяцев

-2.72%

1 год

15.51%

5 лет

2.22%

10 лет

7.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDXY и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GDXY

GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDXY c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXY и GOLD

Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.17%, что больше доходности GOLD в 2.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
34.17%23.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOLD
Barrick Gold Corporation
2.06%2.58%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.86%

Просадки

Сравнение просадок GDXY и GOLD

Максимальная просадка GDXY за все время составила -17.83%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25%
-7.36%
GDXY
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности GDXY и GOLD

Текущая волатильность для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) составляет 5.20%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что GDXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.20%
7.39%
GDXY
GOLD