Сравнение GDXY с BTGD
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both exchange-traded funds - GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax, while BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds. Both are actively managed. Over the past year, GDXY returned 17.53% vs -38.26% for BTGD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GDXY charges 1.08%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и BTGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -15.78%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -38.68%.
GDXY
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -15.78%
- 6 месяцев
- -19.56%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTGD
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -27.36%
- С начала года
- -38.68%
- 6 месяцев
- -41.46%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXY и BTGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -15.78% | 88.08% | -14.19% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -38.68% | 34.62% | 29.32% |
Correlation
The correlation between GDXY and BTGD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between GDXY and BTGD has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. BTGD — Ранг доходности на риск
GDXY
BTGD
Сравнение GDXY c BTGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXY | BTGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.70 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -1.43 | +2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXY и BTGD
Максимальная просадка GDXY за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки BTGD в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и BTGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -55.08% | +20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.16% | -55.08% | +20.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.39% | -55.08% | +22.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -15.71% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 26.82% | -14.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и BTGD
Текущая волатильность для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) составляет 14.40%, в то время как у STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) волатильность равна 18.30%. Это указывает на то, что GDXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | 18.30% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.29% | 47.64% | -14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 57.04% | -18.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.58% | 56.14% | -23.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.58% | 56.14% | -23.56% |
Сравнение комиссий GDXY и BTGD
GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BTGD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и BTGD
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 78.76%, что больше доходности BTGD в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.48% | 3.36% | 0.19% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 78.76% | 52.13% | 23.91% |
Часто задаваемые вопросы
GDXY and BTGD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (18.30%) compared to GDXY (14.40%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -34.16% vs BTGD's -55.08%.
On 1-year performance, GDXY leads with 17.53% vs -38.26% for BTGD. On fees, BTGD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 14.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 17.53% return vs -38.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTGD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 78.76%, compared with 5.48% for BTGD.
GDXY is categorized as Gold, while BTGD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Quantify Funds. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 1.00% for BTGD.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и BTGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор