Сравнение GDXY с BTGD
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both exchange-traded funds - GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax, while BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds. Both are actively managed. Over the past year, GDXY returned 10.94% vs -46.41% for BTGD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GDXY charges 1.08%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и BTGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -20.92%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -39.30%.
GDXY
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -15.24%
- 6 месяцев
- -27.34%
- С начала года
- -20.92%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTGD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- -47.45%
- С начала года
- -39.30%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXY и BTGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -20.92% | 88.08% | -14.19% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -39.30% | 34.62% | 29.32% |
Correlation
The correlation between GDXY and BTGD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between GDXY and BTGD shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. BTGD — Ранг доходности на риск
GDXY
BTGD
Сравнение GDXY c BTGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXY | BTGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.88 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.79 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -1.53 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXY и BTGD
Максимальная просадка GDXY за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки BTGD в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и BTGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -58.79% | +22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.52% | -58.79% | +22.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.52% | -55.53% | +19.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -17.19% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 30.32% | -14.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и BTGD
Текущая волатильность для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) составляет 9.79%, в то время как у STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что GDXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 15.98% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.26% | 47.99% | -14.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.10% | 57.86% | -18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 56.07% | -23.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 56.07% | -23.48% |
Сравнение комиссий GDXY и BTGD
GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BTGD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и BTGD
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 90.05%, что больше доходности BTGD в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.54% | 3.36% | 0.19% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 90.05% | 52.13% | 23.91% |
Часто задаваемые вопросы
GDXY and BTGD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (15.98%) compared to GDXY (9.79%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -36.52% vs BTGD's -58.79%.
On 1-year performance, GDXY leads with 10.94% vs -46.41% for BTGD. On fees, BTGD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 10.94% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTGD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 90.05%, compared with 5.54% for BTGD.
GDXY is categorized as Gold, while BTGD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Quantify Funds. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 1.00% for BTGD.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и BTGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор