Сравнение GDXY с BTGD
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both exchange-traded funds - GDXY is a Derivative Income fund managed by YieldMax, while BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds. Over the past year, GDXY returned 30.32% vs -30.17% for BTGD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GDXY charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и BTGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -6.82%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -28.65%.
GDXY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -6.82%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTGD
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- -28.65%
- 6 месяцев
- -31.64%
- 1 год
- -30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXY и BTGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -6.82% | 88.08% | -14.33% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -28.65% | 34.62% | 29.81% |
Correlation
The correlation between GDXY and BTGD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.46 |
The correlation between GDXY and BTGD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. BTGD — Ранг доходности на риск
GDXY
BTGD
Сравнение GDXY c BTGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXY | BTGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.63 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | -1.25 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXY | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.55 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.26 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок GDXY и BTGD
Максимальная просадка GDXY за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки BTGD в -47.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и BTGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -47.73% | +19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -47.73% | +19.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.20% | -47.73% | +22.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -14.58% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | 24.09% | -13.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и BTGD
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеют волатильность 11.75% и 11.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 11.95% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.92% | 45.64% | -14.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 55.04% | -18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 55.51% | -23.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 55.51% | -23.78% |
Сравнение комиссий GDXY и BTGD
GDXY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BTGD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и BTGD
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.25%, что больше доходности BTGD в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.71% | 3.36% | 0.19% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 74.25% | 52.13% | 23.91% |
Часто задаваемые вопросы
GDXY and BTGD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (11.95%) compared to GDXY (11.75%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -28.03% vs BTGD's -47.73%.
On 1-year performance, GDXY leads with 30.32% vs -30.17% for BTGD. On fees, GDXY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 30.32% return vs -30.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
GDXY has the higher dividend yield at 74.25%, compared with 4.71% for BTGD.
GDXY is categorized as Derivative Income, while BTGD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Quantify Funds. Their fees differ too: 0.99% for GDXY and 1.00% for BTGD.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и BTGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор