PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAX с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while CVSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Calvert. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned 9.02% vs 8.06% for CVSE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

YMAX

1 день
-1.70%
1 месяц
6.76%
С начала года
6.06%
6 месяцев
3.56%
1 год
9.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и CVSE

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		6.06%6.04%26.26%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.76%

Correlation

The correlation between YMAX and CVSE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.60

Over the past year, the correlation between YMAX and CVSE has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов YMAX и CVSE

Секторы
YMAX
CVSE

Технологии

68.7%
39.5%

Финансовые услуги

13.8%
16.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
5.1%

Потребительский циклический сектор

4.8%
7.0%

Сырьевые материалы

2.2%
2.7%

Промышленность

1.9%
11.3%

Потребительский защитный сектор

0.9%
1.7%

Здравоохранение

0.8%
10.3%

Коммунальные услуги

0.2%
2.5%

Энергетика

0.1%

-

Недвижимость

0.0%
3.5%

Технологии

YMAX
68.7%
CVSE
39.5%

Финансовые услуги

YMAX
13.8%
CVSE
16.3%

Коммуникационные услуги

YMAX
6.9%
CVSE
5.1%

Потребительский циклический сектор

YMAX
4.8%
CVSE
7.0%

Сырьевые материалы

YMAX
2.2%
CVSE
2.7%

Промышленность

YMAX
1.9%
CVSE
11.3%

Потребительский защитный сектор

YMAX
0.9%
CVSE
1.7%

Здравоохранение

YMAX
0.8%
CVSE
10.3%

Коммунальные услуги

YMAX
0.2%
CVSE
2.5%

Энергетика

YMAX
0.1%
CVSE

-

Недвижимость

YMAX
0.0%
CVSE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с VOOCVSE с CDEI

Доходность на риск

YMAX vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAXCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.28

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.90

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.40

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

2.66

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

5.71

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAX vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAXCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.28

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.92

-0.22

Просадки

Сравнение просадок YMAX и CVSE

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAXCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-20.29%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-3.08%

-23.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-1.68%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-2.69%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

1.42%

+9.57%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и CVSE

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAXCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

0.00%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

0.00%

+17.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

6.49%

+15.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

13.87%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

13.87%

+9.10%

Сравнение комиссий YMAX и CVSE

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и CVSE

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 72.94%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		72.94%78.70%44.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YMAX and CVSE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (6.22%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs CVSE's -20.29%.

On 1-year performance, YMAX leads with 9.02% vs 8.06% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAX has performed better with a 9.02% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 72.94%, compared with 0.59% for CVSE.

YMAX is categorized as Derivative Income, while CVSE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Calvert. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.29% for CVSE.

CVSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор