PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVSE с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

CVSE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CVSE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVSE и VOO

2026 (YTD)202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%17.56%

Доходность по периодам

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.72%
1 год
15.06%
3 года*
14.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Select Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с BLCRCVSE с CDEI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий CVSE и VOO

CVSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

CVSE
Calvert US Select Equity ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

CVSE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.01

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.53

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.55

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

7.31

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.83

+0.11

Корреляция

Корреляция между CVSE и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSE и VOO

Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CVSE и VOO

Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CVSEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-33.99%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-11.98%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-5.55%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-3.72%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.55%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSE и VOO

Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVSEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.34%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

9.47%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

18.11%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

16.82%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

17.99%

-3.75%