PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVSE с NULV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVSE с NULV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV).

CVSE и NULV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. NULV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVSE или NULV.

Корреляция

Корреляция между CVSE и NULV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CVSE и NULV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVSE:

0.48

NULV:

0.47

Коэф-т Сортино

CVSE:

0.94

NULV:

0.84

Коэф-т Омега

CVSE:

1.14

NULV:

1.12

Коэф-т Кальмара

CVSE:

0.55

NULV:

0.55

Коэф-т Мартина

CVSE:

2.04

NULV:

1.89

Индекс Язвы

CVSE:

5.50%

NULV:

4.40%

Дневная вол-ть

CVSE:

19.50%

NULV:

15.54%

Макс. просадка

CVSE:

-20.29%

NULV:

-36.99%

Текущая просадка

CVSE:

-3.97%

NULV:

-4.32%

Доходность по периодам

С начала года, CVSE показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у NULV с доходностью 3.07%.

CVSE

С начала года

1.45%

1 месяц

10.98%

6 месяцев

-1.42%

1 год

9.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NULV

С начала года

3.07%

1 месяц

5.98%

6 месяцев

-1.09%

1 год

7.26%

5 лет

12.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CVSE и NULV

CVSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии NULV в 0.25%.

CVSE
Calvert US Select Equity ETF
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVSE и NULV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSE
Ранг риск-скорректированной доходности CVSE, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVSE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
NULV
Ранг риск-скорректированной доходности NULV, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NULV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVSE c NULV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVSE на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NULV равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSE и NULV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSE и NULV

Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности NULV в 2.03%

TTM20242023202220212020201920182017
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		1.07%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		2.03%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%

Просадки

Сравнение просадок CVSE и NULV

Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки NULV в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и NULV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVSE и NULV

Calvert US Select Equity ETF (CVSE) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что CVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NULV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...