PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSE с NULV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVSE с NULV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV).

CVSE и NULV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. NULV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CVSE и NULV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVSE и NULV

2026 (YTD)202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.78%16.31%11.88%3.12%

Доходность по периодам

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.72%
1 год
15.06%
3 года*
14.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

NULV

1 день
0.77%
1 месяц
-4.14%
С начала года
1.78%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.16%
3 года*
12.72%
5 лет*
7.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Select Equity ETF

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с VOOCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с CDEICVSE с BLCR
Часто сравнивают с NULV:
NULV с NULGNULV с IWYNULV с SPYNULV с VOONULV с SWPPXNULV с DSTLNULV с MGK

Сравнение комиссий CVSE и NULV

CVSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии NULV в 0.26%.

CVSE
Calvert US Select Equity ETF
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

CVSE vs. NULV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NULV
Ранг доходности на риск NULV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSE c NULV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSENULVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.02

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.47

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

5.95

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSE vs. NULV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NULV равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSE и NULV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSENULVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.02

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.54

+0.41

Корреляция

Корреляция между CVSE и NULV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSE и NULV

Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности NULV в 1.61%

TTM202520242023202220212020201920182017
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.61%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%

Просадки

Сравнение просадок CVSE и NULV

Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки NULV в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и NULV.

Загрузка...

Показатели просадок

CVSENULVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-36.99%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-11.32%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-4.62%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-5.05%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.54%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSE и NULV

Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NULV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVSENULVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.22%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

8.15%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

14.89%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

14.31%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

17.11%

-2.87%