Сравнение CVSE с NULV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV).
CVSE и NULV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. NULV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVSE или NULV.
Основные характеристики
| CVSE | NULV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.28% | 14.26% |
| Дох-ть за 1 год | 27.98% | 21.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 12.68% | 11.24% |
| Макс. просадка | -11.56% | -36.99% |
| Текущая просадка | -0.31% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между CVSE и NULV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CVSE и NULV
С начала года, CVSE показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у NULV с доходностью 14.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVSE и NULV
CVSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии NULV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVSE c NULV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSE и NULV
Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности NULV в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.87% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 2.23% | 2.55% | 2.12% | 4.52% | 1.42% | 1.47% | 3.73% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок CVSE и NULV
Максимальная просадка CVSE за все время составила -11.56%, что меньше максимальной просадки NULV в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и NULV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVSE и NULV
Calvert US Select Equity ETF (CVSE) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что CVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NULV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.