Сравнение CVSE с KAT
CVSE (Calvert US Select Equity ETF) and KAT (Scharf ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CVSE charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for KAT.
Доходность
Сравнение доходности CVSE и KAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVSE и KAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.00% | 1.32% |
KAT Scharf ETF | 0.37% | 0.98% |
Correlation
The correlation between CVSE and KAT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение распределения секторов CVSE и KAT
Секторы
CVSE
KAT
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Технологии
CVSE
KAT
Финансовые услуги
CVSE
KAT
Промышленность
CVSE
KAT
Здравоохранение
CVSE
KAT
Потребительский циклический сектор
CVSE
KAT
Коммуникационные услуги
CVSE
KAT
Недвижимость
CVSE
KAT
-
Сырьевые материалы
CVSE
KAT
Коммунальные услуги
CVSE
KAT
-
Потребительский защитный сектор
CVSE
KAT
Энергетика
CVSE
-
KAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSE vs. KAT — Ранг доходности на риск
CVSE
KAT
Сравнение CVSE c KAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Scharf ETF (KAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVSE | KAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVSE | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.17 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок CVSE и KAT
Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки KAT в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и KAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSE | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -9.25% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -4.98% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -3.20% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSE и KAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSE | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 10.48% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 10.48% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 10.48% | +3.39% |
Сравнение комиссий CVSE и KAT
CVSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSE и KAT
Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как KAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.59% | 0.81% | 1.05% | 1.22% |
KAT Scharf ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVSE and KAT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.
CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for KAT.
They also come from different issuers: Calvert and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.29% for CVSE and 0.75% for KAT.
Подберите оптимальное распределение для CVSE и KAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор