PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVSE с KAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CVSE и KAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Scharf ETF (KAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
10 лет*

KAT

1 день
-0.74%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.21%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVSE и KAT


2026 (YTD)2025
CVSE
Calvert US Select Equity ETF
0.00%1.32%
KAT
Scharf ETF
0.37%0.98%

Correlation

The correlation between CVSE and KAT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.25

Сравнение распределения секторов CVSE и KAT


Секторы
CVSE
KAT

Технологии

39.5%
12.5%

Финансовые услуги

16.3%
26.2%

Промышленность

11.3%
14.4%

Здравоохранение

10.3%
22.9%

Потребительский циклический сектор

7.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

5.1%
6.3%

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

2.7%
4.2%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%
2.1%

Энергетика

-

6.2%

Технологии

CVSE
39.5%
KAT
12.5%

Финансовые услуги

CVSE
16.3%
KAT
26.2%

Промышленность

CVSE
11.3%
KAT
14.4%

Здравоохранение

CVSE
10.3%
KAT
22.9%

Потребительский циклический сектор

CVSE
7.0%
KAT
5.1%

Коммуникационные услуги

CVSE
5.1%
KAT
6.3%

Недвижимость

CVSE
3.5%
KAT

-

Сырьевые материалы

CVSE
2.7%
KAT
4.2%

Коммунальные услуги

CVSE
2.5%
KAT

-

Потребительский защитный сектор

CVSE
1.7%
KAT
2.1%

Энергетика

CVSE

-

KAT
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calvert US Select Equity ETF

Scharf ETF

Доходность на риск

CVSE vs. KAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина

KAT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSE c KAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Scharf ETF (KAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CVSEKATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

CVSE vs. KAT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CVSEKATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.17

+0.75

Просадки

Сравнение просадок CVSE и KAT

Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки KAT в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и KAT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CVSEKATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-9.25%

-11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-4.98%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-3.20%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSE и KAT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CVSEKATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

10.48%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

10.48%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

10.48%

+3.39%

Сравнение комиссий CVSE и KAT

CVSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KAT в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSE и KAT

Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как KAT не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF
0.59%0.81%1.05%1.22%
KAT
Scharf ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CVSE and KAT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for KAT.

They also come from different issuers: Calvert and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.29% for CVSE and 0.75% for KAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVSE и KAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор