PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSE с KAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVSE с KAT

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

CVSE (Calvert US Select Equity ETF) и KAT (Scharf ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. Оба фонда управляются активно. При корреляции 0.26 их движения в цене в значительной степени независимы. CVSE взимает 0.29% в год против 0.75% у KAT.

Доходность

Сравнение доходности CVSE и KAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Scharf ETF (KAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
20.50%
3 года*
14.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

KAT

1 день
0.45%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.88%
6 месяцев
0.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVSE и KAT

2026 (YTD)2025
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%1.32%
KAT
Scharf ETF		1.88%1.02%

Корреляция

Корреляция между CVSE и KAT составляет 0.26 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Select Equity ETF

Scharf ETF

Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с VOOCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с CDEI
Часто сравнивают с KAT:
KAT с SCHBKAT с UJUNKAT с BLCRKAT с TEXNKAT с USPXKAT с GKATKAT с SPTM

Доходность на риск

CVSE vs. KAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KAT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSE c KAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Scharf ETF (KAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSEKATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.69

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSE vs. KAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSEKATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.41

+0.53

Просадки

Сравнение просадок CVSE и KAT

Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки KAT в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и KAT.

Загрузка...

Показатели просадок

CVSEKATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-9.25%

-11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-3.54%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-2.84%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CVSE и KAT

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVSEKATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

11.09%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

11.09%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

11.09%

+3.07%

Сравнение комиссий CVSE и KAT

CVSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSE и KAT

Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности KAT в 0.39%

TTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
KAT
Scharf ETF		0.39%0.04%0.00%0.00%