Сравнение CVSE с CVSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB).
CVSE и CVSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. CVSB - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CVSE и CVSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVSE и CVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.00% | 10.14% | 19.11% | 13.35% |
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 0.64% | 4.92% | 6.23% | 5.40% |
Доходность по периодам
CVSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVSE и CVSB
CVSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CVSB в 0.24%.
Доходность на риск
CVSE vs. CVSB — Ранг доходности на риск
CVSE
CVSB
Сравнение CVSE c CVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVSE | CVSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 3.97 | -3.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 6.03 | -4.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 2.05 | -0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 9.49 | -8.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 60.16 | -54.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVSE | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 3.97 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 4.06 | -3.11 |
Корреляция
Корреляция между CVSE и CVSB составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSE и CVSB
Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности CVSB в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.59% | 0.81% | 1.05% | 1.22% |
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 4.49% | 4.72% | 5.13% | 4.95% |
Просадки
Сравнение просадок CVSE и CVSB
Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки CVSB в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и CVSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVSE | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -0.63% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -0.47% | -12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.09% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -0.05% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 0.07% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSE и CVSB
Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVSE | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.25% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 0.62% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 1.13% | +15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 1.35% | +12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 1.35% | +12.89% |