PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSE с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVSE с BDGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).

CVSE и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CVSE и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVSE и BDGS

2026 (YTD)202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%15.21%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		-0.87%10.61%19.07%8.31%

Доходность по периодам

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.72%
1 год
15.06%
3 года*
14.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
0.54%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.57%
1 год
10.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Select Equity ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с VOOCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с BLCRCVSE с CDEI
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AAPYBDGS с AFLGBDGS с BEEZBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с GDEBDGS с MODL

Сравнение комиссий CVSE и BDGS

CVSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.

BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
CVSE
Calvert US Select Equity ETF

Доходность на риск

CVSE vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSE c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSEBDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.02

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.72

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.90

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

9.84

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSE vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSE и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSEBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.02

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.54

-0.59

Корреляция

Корреляция между CVSE и BDGS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSE и BDGS

Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности BDGS в 0.56%

TTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.56%0.55%1.81%0.84%

Просадки

Сравнение просадок CVSE и BDGS

Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и BDGS.

Загрузка...

Показатели просадок

CVSEBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-9.12%

-11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-5.85%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.61%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-0.67%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.13%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSE и BDGS

Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVSEBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.45%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

5.12%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

10.72%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

8.35%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

8.35%

+5.89%