PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSE с CDEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVSE с CDEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI).

CVSE и CDEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. CDEI - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CVSE и CDEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVSE и CDEI

2026 (YTD)202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		-5.10%16.60%18.67%20.47%

Доходность по периодам

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.72%
1 год
15.06%
3 года*
14.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

CDEI

1 день
0.93%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-5.10%
6 месяцев
-1.22%
1 год
17.27%
3 года*
15.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Select Equity ETF

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с VOOCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с BLCR
Часто сравнивают с CDEI:
CDEI с CVLCCDEI с SCHGCDEI с SPMOCDEI с BDGSCDEI с VTMFXCDEI с IWFCDEI с GLD

Сравнение комиссий CVSE и CDEI

CVSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CDEI в 0.14%.

CVSE
Calvert US Select Equity ETF
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

Доходность на риск

CVSE vs. CDEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSE c CDEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSECDEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.94

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.46

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.45

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

6.37

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSE vs. CDEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDEI равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSE и CDEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSECDEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.94

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.03

-0.09

Корреляция

Корреляция между CVSE и CDEI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSE и CDEI

Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности CDEI в 1.11%

TTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		1.11%1.05%1.22%1.16%

Просадки

Сравнение просадок CVSE и CDEI

Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, примерно равная максимальной просадке CDEI в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и CDEI.

Загрузка...

Показатели просадок

CVSECDEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-19.46%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.14%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-6.47%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-2.36%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.76%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSE и CDEI

Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVSECDEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.31%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

9.56%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

18.46%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

15.18%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

15.18%

-0.94%