PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVSE с USXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVSE с USXF

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF).

CVSE и USXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVSE или USXF.

Корреляция

Корреляция между CVSE и USXF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CVSE и USXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVSE:

0.48

USXF:

0.61

Коэф-т Сортино

CVSE:

0.94

USXF:

1.13

Коэф-т Омега

CVSE:

1.14

USXF:

1.15

Коэф-т Кальмара

CVSE:

0.55

USXF:

0.80

Коэф-т Мартина

CVSE:

2.04

USXF:

2.79

Индекс Язвы

CVSE:

5.50%

USXF:

6.02%

Дневная вол-ть

CVSE:

19.50%

USXF:

23.46%

Макс. просадка

CVSE:

-20.29%

USXF:

-29.54%

Текущая просадка

CVSE:

-3.97%

USXF:

-2.87%

Доходность по периодам

С начала года, CVSE показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у USXF с доходностью 2.86%.

CVSE

С начала года

1.45%

1 месяц

10.98%

6 месяцев

-1.42%

1 год

9.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USXF

С начала года

2.86%

1 месяц

12.52%

6 месяцев

-0.70%

1 год

14.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CVSE и USXF

CVSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USXF в 0.10%.

CVSE
Calvert US Select Equity ETF
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVSE и USXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSE
Ранг риск-скорректированной доходности CVSE, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVSE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
USXF
Ранг риск-скорректированной доходности USXF, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USXF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVSE c USXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVSE на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USXF равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSE и USXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSE и USXF

Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности USXF в 0.97%

TTM20242023202220212020
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		1.07%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.97%1.00%1.21%1.39%0.85%0.58%

Просадки

Сравнение просадок CVSE и USXF

Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и USXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVSE и USXF

Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 5.84%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...