PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAX с BUYW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned 2.12% vs 9.91% for BUYW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAX charges 1.28%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.75%.

YMAX

1 день
-2.10%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.77%
6 месяцев
-1.20%
1 год
2.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.35%
1 месяц
0.35%
С начала года
3.75%
6 месяцев
4.11%
1 год
9.91%
3 года*
8.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и BUYW

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		0.77%6.04%26.90%
BUYW
Main Buywrite ETF		3.75%9.08%9.98%

Correlation

The correlation between YMAX and BUYW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.54

The correlation between YMAX and BUYW shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YMAX и BUYW

Секторы
YMAX
BUYW

Технологии

63.7%
26.6%

Финансовые услуги

12.7%
14.5%

Коммуникационные услуги

7.6%
16.4%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.4%

Промышленность

2.8%
4.4%

Сырьевые материалы

2.0%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.0%

Здравоохранение

2.0%
13.0%

Энергетика

0.5%
12.7%

Коммунальные услуги

0.3%
1.2%

Недвижимость

0.1%
0.9%

Технологии

YMAX
63.7%
BUYW
26.6%

Финансовые услуги

YMAX
12.7%
BUYW
14.5%

Коммуникационные услуги

YMAX
7.6%
BUYW
16.4%

Потребительский циклический сектор

YMAX
6.2%
BUYW
6.4%

Промышленность

YMAX
2.8%
BUYW
4.4%

Сырьевые материалы

YMAX
2.0%
BUYW
1.0%

Потребительский защитный сектор

YMAX
2.0%
BUYW
3.0%

Здравоохранение

YMAX
2.0%
BUYW
13.0%

Энергетика

YMAX
0.5%
BUYW
12.7%

Коммунальные услуги

YMAX
0.3%
BUYW
1.2%

Недвижимость

YMAX
0.1%
BUYW
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW

Доходность на риск

YMAX vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAXBUYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
2.06

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
3.13

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.41

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

3.84

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

20.54

-20.35

YMAX vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа BUYW равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и BUYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAX и BUYW

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAXBUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-9.36%

-16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-2.59%

-23.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

0.00%

-10.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-0.60%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

0.48%

+10.76%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и BUYW

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAXBUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

1.21%

+9.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

3.84%

+15.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

4.84%

+18.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

8.43%

+15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

8.43%

+15.18%

Сравнение комиссий YMAX и BUYW

YMAX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и BUYW

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.01%, что больше доходности BUYW в 5.89%

ПозицияTTM2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		5.89%5.89%5.93%5.95%0.50%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		74.01%78.70%44.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YMAX and BUYW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (10.94%) compared to BUYW (1.21%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs BUYW's -9.36%.

On 1-year performance, BUYW leads with 9.91% vs 2.12% for YMAX. On fees, YMAX is cheaper at 1.28% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 9.91% return vs 2.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YMAX is cheaper with a 1.28% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

YMAX has the higher dividend yield at 74.01%, compared with 5.89% for BUYW.

They also come from different issuers: YieldMax and Main Funds. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 1.29% for BUYW.

BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор