Сравнение BUYW с BUFF
BUYW (Main Buywrite ETF) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BUYW is a Derivative Income fund actively managed by Main, while BUFF is a Defined Outcome fund tracking the FTSE Laddered Power Buffer Strategy Index. BUYW is actively managed, while BUFF is passively managed. Over the past 3 years, BUYW returned 8.85%/yr vs 12.01%/yr for BUFF. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BUYW charges 1.29%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.
Доходность
Сравнение доходности BUYW и BUFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYW показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью 7.38%.
BUYW
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 4.56%
- С начала года
- 5.01%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.94%
BUFF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 6.67%
- С начала года
- 7.38%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.15M | $5.23M | $4.44M | |
| $5.87M | $5.05M | $4.89M |
Сравнение доходности по годам BUYW и BUFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.01% | 9.08% | 9.82% | 12.80% | 1.94% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 7.38% | 11.02% | 12.05% | 16.51% | -0.48% |
Correlation
The correlation between BUYW and BUFF is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between BUYW and BUFF has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYW vs. BUFF — Ранг доходности на риск
BUYW
BUFF
Сравнение BUYW c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Buywrite ETF (BUYW) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUYW | BUFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.49 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.54 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.65 | 18.12 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUYW и BUFF
Максимальная просадка BUYW за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYW и BUFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYW | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -46.23% | +36.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -3.58% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -10.24% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.11% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -6.08% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.70% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYW и BUFF
Текущая волатильность для Main Buywrite ETF (BUYW) составляет 1.25%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что BUYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYW | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.61% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.96% | 4.28% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 5.26% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 8.46% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 17.53% | -9.20% |
Сравнение комиссий BUYW и BUFF
BUYW берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BUFF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYW и BUFF
Дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как BUFF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
BUYW Main Buywrite ETF | 5.91% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUYW and BUFF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFF has higher volatility (1.61%) compared to BUYW (1.25%). In terms of maximum drawdown, BUYW dropped -9.36% vs BUFF's -46.23%.
On 3-year performance, BUFF leads with 12.01% vs 8.85% for BUYW. On fees, BUFF is cheaper at 0.89% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BUFF has performed better with a 12.01% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFF is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
BUYW has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.00% for BUFF.
BUYW is categorized as Derivative Income, while BUFF is Defined Outcome. They also come from different issuers: Main and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for BUYW and 0.89% for BUFF.
BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUYW и BUFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор