PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYW с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYW с BUFF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUYW (Main Buywrite ETF) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BUYW is a Derivative Income fund actively managed by Main Funds, while BUFF is a Defined Outcome fund tracking the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. BUYW is actively managed, while BUFF is passively managed. Over the past 3 years, BUYW returned 8.75%/yr vs 12.56%/yr for BUFF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUYW charges 1.29%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.

Доходность

Сравнение доходности BUYW и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Buywrite ETF (BUYW) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYW показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью 5.58%.

BUYW

1 день
0.28%
1 месяц
0.92%
С начала года
3.68%
6 месяцев
4.93%
1 год
10.30%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
0.15%
1 месяц
1.62%
С начала года
5.58%
6 месяцев
6.06%
1 год
14.66%
3 года*
12.56%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYW и BUFF

2026 (YTD)2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		3.68%9.08%9.82%12.80%1.46%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		5.58%11.02%12.05%16.51%-0.92%

Correlation

The correlation between BUYW and BUFF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г.

0.63

The correlation between BUYW and BUFF shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUYW и BUFF

Секторы
BUYW
BUFF

Технологии

24.0%
36.2%

Коммуникационные услуги

16.9%
10.9%

Финансовые услуги

15.3%
11.9%

Энергетика

13.6%
3.5%

Здравоохранение

13.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

6.4%
10.1%

Промышленность

4.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.9%

Коммунальные услуги

1.3%
2.3%

Сырьевые материалы

1.0%
1.8%

Недвижимость

1.0%
1.9%

Технологии

BUYW
24.0%
BUFF
36.2%

Коммуникационные услуги

BUYW
16.9%
BUFF
10.9%

Финансовые услуги

BUYW
15.3%
BUFF
11.9%

Энергетика

BUYW
13.6%
BUFF
3.5%

Здравоохранение

BUYW
13.0%
BUFF
8.4%

Потребительский циклический сектор

BUYW
6.4%
BUFF
10.1%

Промышленность

BUYW
4.4%
BUFF
8.1%

Потребительский защитный сектор

BUYW
3.2%
BUFF
4.9%

Коммунальные услуги

BUYW
1.3%
BUFF
2.3%

Сырьевые материалы

BUYW
1.0%
BUFF
1.8%

Недвижимость

BUYW
1.0%
BUFF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Buywrite ETF

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с PBPBUYW с PUTWBUYW с SPY
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Доходность на риск

BUYW vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYW c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Buywrite ETF (BUYW) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUYWBUFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.86

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
4.32

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.60

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

4.11

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.37

21.95

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUYW vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYW на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYW и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUYWBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.86

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.49

+0.68

Просадки

Сравнение просадок BUYW и BUFF

Максимальная просадка BUYW за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYW и BUFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYWBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.36%

-46.23%

+36.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-3.58%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-10.24%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-6.18%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.67%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYW и BUFF

Main Buywrite ETF (BUYW) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) имеют волатильность 1.00% и 1.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYWBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.01%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

3.83%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

5.15%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

8.41%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

17.67%

-9.20%

Сравнение комиссий BUYW и BUFF

BUYW берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BUFF в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYW и BUFF

Дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, тогда как BUFF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
BUYW
Main Buywrite ETF		5.89%5.89%5.93%5.95%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUYW and BUFF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFF has higher volatility (1.01%) compared to BUYW (1.00%). In terms of maximum drawdown, BUYW dropped -9.36% vs BUFF's -46.23%.

On 3-year performance, BUFF leads with 12.56% vs 8.75% for BUYW. On fees, BUFF is cheaper at 0.89% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUFF has performed better with a 12.56% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFF is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

BUYW has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 0.00% for BUFF.

BUYW is categorized as Derivative Income, while BUFF is Defined Outcome. They also come from different issuers: Main Funds and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for BUYW and 0.89% for BUFF.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYW и BUFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор