PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYW с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYW с PUTW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BUYW (Main Buywrite ETF) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both Derivative Income funds. BUYW is actively managed, while PUTW is passively managed. Over the past 3 years, BUYW returned 8.45%/yr vs 12.74%/yr for PUTW. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUYW charges 1.29%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.

Доходность

Сравнение доходности BUYW и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Buywrite ETF (BUYW) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUYW показывает доходность 3.10%, а PUTW немного выше – 3.13%.

BUYW

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.03%
1 год
8.45%
3 года*
8.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

PUTW

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.73%
С начала года
3.13%
6 месяцев
1.79%
1 год
15.68%
3 года*
12.74%
5 лет*
9.30%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYW и PUTW

2026 (YTD)2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		3.10%9.08%9.82%12.80%1.94%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		3.13%14.45%17.18%15.53%-4.58%

Correlation

The correlation between BUYW and PUTW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2022 г.

0.61

The correlation between BUYW and PUTW has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUYW и PUTW

Секторы
BUYW
PUTW

Технологии

26.6%

-

Коммуникационные услуги

16.4%

-

Финансовые услуги

14.5%
-0.0%

Здравоохранение

13.0%

-

Энергетика

12.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Промышленность

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

BUYW
26.6%
PUTW

-

Коммуникационные услуги

BUYW
16.4%
PUTW

-

Финансовые услуги

BUYW
14.5%
PUTW
-0.0%

Здравоохранение

BUYW
13.0%
PUTW

-

Энергетика

BUYW
12.7%
PUTW

-

Потребительский циклический сектор

BUYW
6.4%
PUTW

-

Промышленность

BUYW
4.4%
PUTW

-

Потребительский защитный сектор

BUYW
3.0%
PUTW

-

Коммунальные услуги

BUYW
1.2%
PUTW

-

Сырьевые материалы

BUYW
1.0%
PUTW

-

Недвижимость

BUYW
0.9%
PUTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Buywrite ETF

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с SPY
Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD

Доходность на риск

BUYW vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYW c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Buywrite ETF (BUYW) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUYWPUTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.69

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.38

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.20

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.45

10.36

+7.10

BUYW vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYW на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUTW равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYW и PUTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUYW и PUTW

Максимальная просадка BUYW за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYW и PUTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYWPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.36%

-28.40%

+19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-7.15%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-15.26%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.56%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-3.43%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.52%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYW и PUTW

Текущая волатильность для Main Buywrite ETF (BUYW) составляет 1.36%, в то время как у WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что BUYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYWPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

3.40%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

7.57%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

9.31%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.43%

12.22%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

13.25%

-4.82%

Сравнение комиссий BUYW и PUTW

BUYW берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYW и PUTW

Дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности PUTW в 12.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUYW
Main Buywrite ETF		5.44%5.89%5.93%5.95%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.19%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Часто задаваемые вопросы

BUYW and PUTW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PUTW has higher volatility (3.40%) compared to BUYW (1.36%). In terms of maximum drawdown, BUYW dropped -9.36% vs PUTW's -28.40%.

BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYW и PUTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор